DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Пеникас Генрих Иозович

Базовая кафедра Банка России

Профиль на hse.ru ↗ тел.: +7 (495) 772-95-90 | 27031
Публикаций
179
Языков
2
Наград
5
Конференций
5
Профиль Публикации (179) Курсы (7)

Профессиональные интересы

Исследование банковской системы и банковского регулированияФинансовое моделирование банковской деятельностиМоделирование финансовых рисков

Должности

  • Профессор — Базовая кафедра Банка России

Био

  • · Начал работать в НИУ ВШЭ в 2005 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 15 лет.

Образование

  • 2022 · Доктор экономических наук: Санкт-Петербургский государственный экономический университет
  • 2014 · Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Моделирование кредитного риска»
  • 2013 · Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Теория банка и регулирования»
  • 2011 · Кандидат экономических наук
  • 2011 · Специалитет: University of Cambridge, Летняя школа, специальность «Эконометрика»
  • 2011 · Специалитет: PwC's Academy, факультет: Экономика, специальность «Финансовое моделирование в MS Excel»
  • 2008 · Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр»
  • 2008 · Магистратура: ГУ ВШЭ, факультет: Экономика, специальность «Математические методы анализа экономики»
  • 2008 · Магистратура: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
  • 2008 · Магистратура: Paris School of Economics, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
  • 2006 · Бакалавриат: Hochschule Bremerhaven, Летняя Школа, специальность «Управление изменениями»

Награды и поощрения

  • · Благодарность Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (февраль 2019)
  • · Надбавка за академическую работу (2013–2014)
  • · Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2018–2019)
  • · Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ – 2021
  • · Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)Категория "Будущие преподаватели" (2010–2011)

Конференции (5)

Показать все
  • · 2019: XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Research of the IRB transition impact on Greek banks’ value
  • · 2018: XIX April International Academic Conference On Economic and Social Development (Moscow). Доклад: Modeling network effects for the Russian interbank market
  • · 2018: Открытый научно-практический семинар ЦМАКП (Москва). Доклад: Агентно-ориентированная модель российской банковской системы
  • · 2017: 4th 4th International Conference “Modern Econometric Tools and Applications META2017” (Нижний Новгород). Доклад: The impact of PD-LGD correlation on bank capital adequacy in nongranular loan portfolio
  • · 2016: Third International Workshop on Experimental Economics and Machine Learning (EEML 2016) (Москва). Доклад: QAIDS Model Based On Russian Pseudo-panel Data: Impact of 1998 and 2008 Crises

Идентификаторы исследователя

Публикации (179)

Профессиональный стандарт "Специалист по управлению финансовыми рисками": опыт разработки и перспективы применения

2016 · ARTICLE · ru

Под эгидой Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров и Русского общества управления рисками разработан новый профессиональный стандарт «Специалист по управлению финансовыми рисками», который предназначен для оценки квалификации риск-менеджеров. В статье описываются предпосылки создания и краткое содержание стандарта с целью его популяризации.

PDF ↗

Coherence Analysis of Financial Analysts’ Recommendations in the Framework of Evidence Theory

2016 · CHAPTER · en

This article is devoted to the analysis of coherence of financial recommendations with respect to securities of the Russian companies. The study is based on the analysis of approximately 4000 recommendations and forecasts of 23 investment banks with respect to around forty securities of Russian stock market over the period of 2012-2014 years. The predictive history of each of the investment bank was considered as evidence in the framework of evidence theory. The coherence of recommendations was evaluated with the help of the so-called conflict measure between the evidence, which determined on the subsets of the set of all evidence. Then the study of coherence was reduced to analysis of values of the conflict measure. This analysis was performed with the help of game-theoretic methods (Shapley index, interaction index), network analysis methods (centralities), fuzzy relation methods, hierarchical clustering methods.

PDF ↗

Как внедрение МСФО (IFRS) 9 скажется на российских банках

2016 · ARTICLE · ru

Российские банки больше 15 лет знакомы с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору к статистическим моделям оценки риска, если считать с первого неофициального перевода ЦБ РФ документа «Базель-II», опубликованного в 2004 году. На практике банки начали активно работать с такими моделями в ходе обсуждения проекта первого официального письма ЦБ РФ от 29 декабря 2012 года № 192-Т и итоговых требований ЦБ РФ в положении от 3 декабря 2015 года № 483-П. Поэтому может показаться, что российские банки готовы к переходу на МСФО (IFRS) 9. Однако этот стандарт с вполне простой концепцией потребует от составителей отчетности дополнительной интерпретации и синхронизации используемых оценок риска. Проанализируем, чем МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» отличается от требований «Базель‑II» и РСБУ.

PDF ↗

Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков: опыт регулирования дорожного движения (Часть 1)

2016 · ARTICLE · ru

Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении финансовой системы с транспортными потоками. Автор рассматривает банки в качестве эквивалента городов (территорий, требующих организации движения транспорта), а автомобили — финансовых операций. Данная аналогия позволяет экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область финансового регулирования рисков.

PDF ↗

THE DECISION-MAKING PROCESS IN PUNISHMENT IMPOSITION: FOUR FACTORS OF PUBLIC PERCEPTION IN RUSSIA

2015 · PREPRINT · en

The “ignorance of law” defense is often used as an argument to decrease the degree of punishment assigned to a convicted criminal. Previous research has identified that the degree of punishment is, inter alia, impacted by the perceived morality of the action and the convicted criminal’s knowledge of the law. Compared to previous findings, the current paper contributes to the field of study in three principal ways. First, it analyzes Russian respondents and their perceptions of morality of action (previous studies have dealt with American respondents). Second, the present paper traces the distinction between lawyers’ perceptions and those of laypeople. Third, the quantitative impact of the ignorance of law defense on a trial group is traced by considering the interrelationship of factors determining the ultimate degree of punishment a hypothetical criminal would be sentenced to.

PDF ↗

Application of Copula Models for Modeling One-Dimensional Time Series

2015 · CHAPTER · en

This paper proposes method of detecting a structural break/shift in time series such as AR(1) with a nonlinear dependence structure of lagged value and the estimation of the break point, based on nonparametric estimations of the dependence’s copulas and comparison with some existing tests. However, we assumed the time series to be stationary and homoscedastic. This paper compares the efficiency of the standard test, considering only linear autoregressive dependence nature. A suggested technique is given, some modifications of the evaluation scheme is offered and a more flexible method of detecting structural break is proposed, usefulness of our methodology is demonstrated through some applications to a few macroeconomic and financial time series. The paper is organized as follows: the first section contains a selective literature review. The second section describes the generation’s procedure of time series, used in further calculations. The problem of detection of the structural break with respect to the nonlinear time series is formulated in the third section. The fourth section contains results of evaluations using simulated data. In Sect. 5 we provide examples of our suggested technique. The final section contains "Conclusions".

PDF ↗

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1)

2015 · ARTICLE · ru

В настоящее время одним из важных для банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки в случае, если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

PDF ↗

Моделирование интегрального индекса финансовой стабильности при отсутствии «обучения»: пример Израиля

2015 · CHAPTER · ru

Глобальный финансовый кризис 2008 г. оказал значительное влияние на экономики стран по всему миру и привлек внимание к проблеме построения агрегированного индекса, который отражал бы изменение уровня финансовой стабильности в конкретной стране во времени. Целью настоящего исследования является построение интегрального индекса финансовой ста- бильности (ИИФС) с использованием макроэкономических показателей. Полученный индекс позволит как отражать изменение уровня финансовой стабильности в конкретной стране во времени, так и в перспективе при распространении методологии построения на другие страны сопоставлять их с точки зрения сравнительной привлекательности для инвесторов.

History of banking regulation as developed by the Basel Committee on banking supervision in 1974 – 2014 (brief overview)

2015 · ARTICLE · en

In its anniversary 40 years the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) has published 453 documents that have framed the general bank (and particularly risk) supervision and regulation worldwide. The objective of the paper is to investigate the main stages of BCBS regulation evolution, key facts related to bank and risk regulation development process and to summarize the areas that were touched by the BCBS regulation including credit, market, operational and liquidity risks; risk and capital aggregation; corporate governance, recommendations for central banks and information disclosure by commercial banks. The paper should be viewed as a natural continuation of the Professor Goodhart’s 2011 book on BCBS history with two core distinctive features. Whereas Professor Goodhart’s book focuses on the early history of 1974-1997 and is based on review of BCBS internal archives, the current paper covers whole history of 1974-2014 and is based on the documents and comments publicly available on the website of the Basel Committee. Concluding remarks present recommendations to improve existing bank and risk regulation to be first adopted by the Basel Committee.

PDF ↗

Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2)

2015 · ARTICLE · ru

В настоящее время одним из важных для банка является норматив достаточности капитала, который показывает готовность банка покрыть свои убытки в случае, если его заемщики не выплатят долги. Для расчета достаточности капитала в рамках моделей внутренних рейтингов используются параметры вероятности дефолта и доли убытка при дефолте. В данной работе впервые оценена значимость связи между этими параметрами для российских компаний.

PDF ↗

Курсы (7)