Алескеров Фуад Тагиевич

A Multiplicative Model of Countercyclical Capital Buffer Evaluation Differentiated by Homogeneous Clusters of Countries

2012 · PREPRINT · en

Базельский Комитет разработал контр циклический буфер на капитал с целью минимизировать эффекты процикличности банков, т.е. снижение достаточности капитала банков в период спада. Отношение кредитов к ВВП было взято как индикатор, сигнализирующий стадию экономического цикла. Тем не менее, Репуйо и Саурина (2011) доказали, что кредиты к ВВП не настолько качественно отражает стадию экономического цикла, как показатель темпа роста ВВП. Ими была предложена теоретическая модель для расчета буфера капитала, основанной на динамике темпа роста ВВП. Мы расширяем исследование контрциклического буфера капитала в двух направлениях. Во-первых, предложен и обоснован эмпирический критерий для реализации модели Репуйо и Саурины. Во-вторых, параметр контрциклического буфера капитала дифференцирован по кластерам стран, имеющих однородную динамику макроэкономических переменных. В итоге размеры буферов по подходу Базельского комитета и по модели Репуйо и Саурины рассчитаны и сопоставлены.

Динамический анализ бизнес-моделей российских банков в период 2006–2009 гг.

2012 · PREPRINT · ru

Представлен комплексный анализ бизнес-моделей ведущих, средних и малых российских коммерческих банков в динамике с 2006 г. по 2009 г. В его основе лежит группировка кредитных организаций по принципу однородности результатов их операционной и финансовой деятельности. При оценке бизнес-моделей учитывается структура активов и обязательств, уровень прибыльности и ликвидности банков. Показано, как меняются стратегии выстраивания банковского бизнеса до и в период финансового кризиса 2008 г. Кроме этого, выявлены доминирующие модели поведения ведущих банков, а также определены группы банков, которые отличаются высокой частотой смены бизнес-моделей.

Is it so bad that we cannot recognize black swans?

2012 · ARTICLE · en

Мы представили процессы, происходящие на бирже, как два случайных процесса, один из которых отражает «регулярный» режим в экономике, а второй – кризисный. Если регулярный процесс верно распознается игроком с вероятностью чуть выше, чем ½, это позволяет ему иметь положительный средний выигрыш. Мы думаем, что этот феномен лежит в основе нежелания людей постоянно ожидать кризисы и пытаться их заранее предугадать.

University efficiency evaluation with using its reputational component

2012 · CHAPTER · en

Дана оценка эффективности работы университетов на основе метода оболочечного анализа данных с учетом ресурсной обеспеченности и результатов деятельности вузов. Кроме этого, разработана методика построения репутационного индекса вузов как одного из индикаторов их производительности. Для его получения было проанализировано 4000 контекстов, предложено 13 составных элементов индекса. Для агрегирования информации в разрезе репутации вузов была применена пороговая процедура. Дополнительно изучены факторы, которые способствуют повышению эффективности работы вузов.

Бинарные отношения, графы и коллективные решения

2012 · BOOK · ru

В учебном пособии излагаются современные математические подходы к описанию дискретных математических объектов, к построению и изучению прикладных дискретных математических моделей, адекватных реалиям и потребностям социально-экономической и общественно-политической жизни современного общества.

On the manipulability of voting rules: the case of 4 and 5 alternatives

2012 · ARTICLE · en

By extending manipulability indices defined for single-valued social choice rules to the multi-valued case, we explore the degree of manipulability of seven multi-valued social choice rules. Our analysis is based on computational experiments.

Картина вузов в свете данных из структурированных и неструктурированных источников информации

2012 · CHAPTER · ru

Одновременное использование данных из структурированных и неструктурированных источников информации позволяет комплексно подойти к оценке результативности деятельности высших учебных заведений. В данной работе, с одной стороны, проводится анализ того, насколько оптимально размещены ограниченные ресурсы университета по отношению к другим ВУЗам. С другой стороны, учитывается репутация ВУЗов, представляющая собой сложный комплекс характеристик, оказывающий в конечном итоге непосредственное влияние на выбор абитуриентов. Для того чтобы репутацию разных ВУЗов в количественном измерении можно было сравнить, необходимо определить, из каких репутационных характеристик складывается репутация и как ее измерять, сравнивать ВУЗы на ее основе, как отслеживать ее изменения. В докладе для сопоставления результативности ВУЗов на основе структурированных данных используется метод оболочечного анализа данных (Data Envelopment Analysis – DEA). Он базируется на оценке кусочно–линейной границы эффективности (целевой эффективности) путем построения огибающих значений. В качестве целевого ориентира оценивается производительность институтов с учетом их ресурсной обеспеченности. Применяются две основные модели DEA: с постоянной и переменной эффектами масштаба. Это позволяет учесть потенциальную возможность ВУЗа изменять масштаб деятельности и оценить величину отдачи от масштаба, характерную для данного университета по отношению к другим ВУЗам в выборке (29 университетам с разной специализацией). В качестве входных параметров в модели A (без учета финансирования) были взяты прокси-переменные для основных факторов производства: труда и основных средств, а именно: • численность студентов (бюджетный и внебюджетный контингенты); • доля штатных ППС с ученой степенью (д.э.н. и к.э.н.); • фондовооруженность. Выходными переменных (параметрами результата) являются следующие показатели функционирования ВУЗа: • рейтинг качества приема (среднее значение ЕГЭ); • рейтинг научной и публикационной активности. В свою очередь, модель B (модель с учетом финансирования) дополняет предыдущую модель (модель А), поскольку в качестве результата рассматривается объем внебюджетных доходов, которые заработал ВУЗ, по отношению к бюджетному финансированию. Кроме этого, в качестве ресурсных параметров оценивается финансовая компонента – величина бюджетных расходов. Обе модели показали согласованные результаты. Однако стоит подчеркнуть, что включение в анализ финансовой информации о деятельности ВУЗов позволяет получить более точные оценки эффективности его работы, также в этом случае снижается разброс оценок среди всех ВУЗов в выборке. Для оценки репутационной составляющей предлагается решение, основанное на алгоритмах автоматического извлечения и анализа данных из текстов СМИ, которое реализуется в среде OntosMiner. В основе процедур извлечения данных лежат заранее заданные модели – концептуальная модель, определенная экспертами, и лингвистическая модель, базирующаяся на анализе реальных контекстов упоминаний ВУЗов. Для построения лингвистической модели были выбраны 10 региональных ВУЗов, не входящих в первые 30 ВУЗов и представляющие разные образовательные направления. Были проанализированы около 4000 контекстов, в которых упоминаются ВУЗы. В итоге были выделены основные типы событий, связанных с деятельностью ВУЗов, которые в свою очередь были объединены в 11 категорий верхнего уровня. Упоминание ВУЗа в одной из 10 категорий (образовательный процесс, наука и инновации, социальная деятельность, инфраструктура, связь с государством, связь с бизнесом, трудоустройство, студенческая активность, финансы и выпускники) рассматривается как индикатор повышения его рейтинга. Одиннадцатая категория – скандалы – понижает репутационный рейтинг ВУЗа. Алгоритм автоматического извлечения информации аккумулирует сведения о всех событиях каждой категории для рассматриваемого ВУЗа. После применения процедур нормирования данных ВУЗ может быть охарактеризован набором индексом, отражающих его рейтинг в каждой из событийных категорий. Таким образом, создается основание для сравнения репутаций ВУЗов. Отметим, что автоматическая обработка подобной информации предоставляет возможность гибкой «экспертной» настройки системы: ранжирование источников по степени значимости (федеральные vs. региональные), ранжирование событий или типов событий, выделение ключевых событий репутационного профиля, свободное увеличение списка рассматриваемых ВУЗов. В работе были получены следующие результаты: • оценен уровень эффективности работы для каждого ВУЗа с учетом его ресурсной обеспеченности при использовании двух моделей: с постоянной и переменной отдачей от масштаба; • определено наличие возрастающей (убывающей) отдачи от масштаба; • выделено подмножество эталонных эффективных ВУЗов (ориентиров) для неэффективных ВУЗов; • рассчитаны эффективные цели – оптимальные значения входных и выходных параметров для неэффективных университетов; • получены репутационные оценки университетов, в основе которых лежат не отдельные мнения, а событийная карта за заданный период времени; • показана общая картина ВУЗов с учетом данных из структурированных и неструктурированных источников информации (на примере 10 университетов). Стоит особо отметить, что предлагаемая методика оценки результативности работы ВУЗа является транспарентной процедурой: совокупный показатель может быть развернут в ряд компонентов, индивидуальный для каждого ВУЗа. Также формируется новый материал для анализа – ВУЗы с близкими показателями по разным категориям могут быть объединены в кластеры.

Behavioral model of stock exchange

2012 · CHAPTER · ru

Анализ данных науки, образования и инновационной деятельности с использованием методов анализа паттернов

2012 · PREPRINT · ru

Анализ данных науки, образования и инновационной деятельности является очень сложной и комплексной проблемой. В данной работе будет описан метод анализа паттернов и результаты его применения к проблеме анализа развития науки, образования и успешности инновационной деятельности в регионах Российской Федерации. В результате исследования были изучены характеристики регионов России по таким показателям, как уровень социально-экономических условий, потенциал и результативность науки, образования и инновационной деятельности в динамике за 4 года с 2007 по 2010 г. Получена классификация регионов по схожести внутренней структуры указанных показателей, также построены траектории развития регионов с течением времени и найдены группы регионов, придерживающихся одинаковой стратегии развития указанных показателей.

Механизмы принятия экономических решений для утилизации нефтяного попутного газа

2012 · ARTICLE · ru

Дан анализ проблем утилизации нефтяного попутного газа. Предложен метод оптимального распределeния затрат на прокладку трубопровода, предусматривающий финансирование нефтяными компаниями и возможное участие государсва. Построена многокритериальная модель выбора оптимальных альтернатив утилизации нефтяного попутного газа. Создан программный комплекс, реализующий разработанные алгоритмы.