DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Володин Сергей Николаевич

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: +7 (495) 772-95-90 | 26053
Публикаций
78
Языков
1
Наград
6
Конференций
0
Профиль Публикации (78) Курсы (8)

Профессиональные интересы

фондовый рынокПрогнозирование цен финансовых активовАлгоритмическая торговляторговые стратегиистатистический арбитраж

Должности

  • Доцент — Факультет экономических наук, Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Био

  • · Начал работать в НИУ ВШЭ в 2009 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 21 год.

Образование

  • 2013 · Кандидат экономических наук
  • 2006 · Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Менеджмент», квалификация «Магистр менеджмента»
  • 2004 · Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Менеджмент», квалификация «Бакалавр»

Опыт работы

  • · 2009 г.: с преподаватель НИУ ВШЭ, факультет экономики
  • · 2010 г.: с аналитик Лаборатории анализа финансовых рынков

Награды и поощрения

  • · Благодарность базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2021)
  • · Благодарность Министра Правительства Москвы руководителя Департамента финансов города Москвы (октябрь 2019)
  • · Персональная надбавка ректора (2011–2012)
  • · Надбавка за академическую работу (2017–2018, 2016–2017, 2015–2016, 2014–2015, 2013–2014, 2012–2013)
  • · Лучший преподаватель — 2015–2023, 2013
  • · Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)Категория "Новые преподаватели" (2011)Категория "Будущие преподаватели" (2010)

Идентификаторы исследователя

Публикации (78)

Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках

2011 · ARTICLE · ru

В статье рассматривается относительно новое, но вместе с тем наиболее перспективное направление совершения фондовых операций, основанное на применении алгоритмических торговых систем. Анализируются положительные и отрицательные аспекты влияния широкого распространения алгоритмической торговли на фондовые рынки. Делаются выводы о дальнейших перспективах развития данного сегмента совершения операций.

PDF ↗

Формирование новых принципов разработки автоматических торговых систем, применяемых на фондовом рынке

2010 · CHAPTER · ru

PDF ↗

Влияние интуиции трейдера на успешность прогнозирования котировок финансовых инструментов

2010 · CHAPTER · ru

Известно, что большое количество активных трейдеров в долгосрочной перспективе несут убытки. Однако небольшой процент трейдеров достигают значительных успехов и способны в течение длительного времени демонстрировать результаты, лучшие, чем у основной массы. Ответ на вопрос, за счет чего это возможно, несет в себе новые возможности повышения эффективности прогнозирования котировок финансовых инструментов.

PDF ↗

Эффективность программно-математических систем, используемых для прогнозирования цен акций: проблемы и перспективы

2010 · CHAPTER · ru

Сегодня в литературе все чаще появляются сведения о том, что специальные торговые программы, способные автоматически рассчитывать моменты совершения операций на основе вложенных алгоритмов, могут быть значительно эффективнее трейдера-человека. Однако среди трейдеров не менее распространено и обратное мнение, утверждающее о низкой эффективности программно-математических торговых систем. Несмотря на обилие статей, посвящённых данной тематике, до сих пор не существует единого мнения о реальных возможностях торговых систем. Ситуация осложняется и большим количеством публикаций, имеющих откровенно рекламный характер. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос об эффективности автоматических торговых систем.

PDF ↗

Оценка финансовых активов по критерию «риск–доходность» с учетом длительности инвестирования

2010 · ARTICLE · ru

Одной из основополагающих концепций финансовой теории является нахождение компромисса между риском и доходностью. При традиционном подходе к соотношению риска и доходности получение более высокой доходности сопряжено с более высоким риском. При этом не учитывается временной горизонт инвестирования. Цель работы - провести анализ соотношения риска и доходности финансовых инструментов в зависимости от временного горизонта инвестирования на развитых и развивающихся рынках. Проведенный анализ показал, что с удлинением сроков инвестирования показатели риска снижаются, а доходность остается практически на неизменном уровне. На длительных временных интервалах акции обеспечивают получение большей доходности при меньшем риске.

PDF ↗

Использование специализированных компьютерных программ для совершения торговых операций на фондовом рынке

2009 · CHAPTER · ru

В статье рассматриваются специализированные программы, предназначенные для автоматического прогнозирования будущих котировок финансовых инструментов фондового рынка и совершения торговых операций. Анализируются достоинства и недостатки применения таких программ в практике торговли, а также общая перспективность данного направления. Предлагаются варианты их дальнейшего усовершенствования.

PDF ↗

Эволюция систем искусственного интеллекта для прогнозирования динамики цен акций

2009 · ARTICLE · ru

PDF ↗

Прогнозирование динамики курсовых стоимостей акций фондового рынка с применением резонансных систем искусственного интеллекта

2008 · CHAPTER · ru

В статье рассматривается новый подход к решению проблем прогнозирования динамики курсовых стоимостей акций фондового рынка. Описаны общие положения нового подхода, приводится общая характеристика прогностического инструмента, функционирующего на его основе.

PDF ↗

Курсы (8)