DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Володин Сергей Николаевич

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: +7 (495) 772-95-90 | 26053
Публикаций
78
Языков
1
Наград
6
Конференций
0
Профиль Публикации (78) Курсы (8)

Профессиональные интересы

фондовый рынокПрогнозирование цен финансовых активовАлгоритмическая торговляторговые стратегиистатистический арбитраж

Должности

  • Доцент — Факультет экономических наук, Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Био

  • · Начал работать в НИУ ВШЭ в 2009 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 21 год.

Образование

  • 2013 · Кандидат экономических наук
  • 2006 · Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Менеджмент», квалификация «Магистр менеджмента»
  • 2004 · Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Менеджмент», квалификация «Бакалавр»

Опыт работы

  • · 2009 г.: с преподаватель НИУ ВШЭ, факультет экономики
  • · 2010 г.: с аналитик Лаборатории анализа финансовых рынков

Награды и поощрения

  • · Благодарность базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2021)
  • · Благодарность Министра Правительства Москвы руководителя Департамента финансов города Москвы (октябрь 2019)
  • · Персональная надбавка ректора (2011–2012)
  • · Надбавка за академическую работу (2017–2018, 2016–2017, 2015–2016, 2014–2015, 2013–2014, 2012–2013)
  • · Лучший преподаватель — 2015–2023, 2013
  • · Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)Категория "Новые преподаватели" (2011)Категория "Будущие преподаватели" (2010)

Идентификаторы исследователя

Публикации (78)

Влияние ликвидности и уровня развития фондового рынка на эффективность технического анализа

2013 · ARTICLE · ru

Статья посвящена одному из наиболее распространенных подходов к прогнозированию рыночных цен – техническому анализу. Исследуется зависимость эффективности применения методов технического анализа от ликвидности финансовых инструментов и уровня развития фондового рынка. Устанавливается группа финансовых активов, для которых применение технического анализа позволяет достигать наилучших показателей прибыльности торговли.

PDF ↗

Эффективность технического анализа на российском фондовом рынке

2013 · ARTICLE · ru

В статье рассматривается один из наиболее популярных подходов к прогнозированию рыночных цен – технический анализ. Исследуется эффективность применения методов технического анализа при торговле наиболее ликвидными акциями российского фондового рынка. Делаются выводы об общей эффективности технического анализа и устанавливаются финансовые активы, для которых его применение позволяет достигать наилучших показателей совершения рыночных сделок.

PDF ↗

Влияние широкого распространения алгоритмической торговли на современные фондовые рынки

2012 · ARTICLE · ru

Статья посвящена новому и наиболее перспективному направлению совершения фондовых операций – алгоритмической торговле. Рассматриваются положительные и отрицательные аспекты влияния на фондовые рынки распространения алгоритмических операций, формируются выводы о перспективах развития данного сегмента торговли.

PDF ↗

Анализ применимости гипотезы эффективного рынка для моделирования динамики цен

2012 · CHAPTER · ru

PDF ↗

Эффективность технического анализа на различных временных горизонтах инвестирования

2012 · CHAPTER · ru

PDF ↗

Применимость технического анализа для акций, различающихся по ликвидности

2012 · CHAPTER · ru

PDF ↗

Проблемы распространения алгоритмической торговли на крупнейших мировых биржах

2012 · ARTICLE · ru

С развитием компьютерных технологий и появлением интернет-трейдинга на мировых фондовых рынках стало развиваться новое направление совершения операций, основанное на использовании специальных программ – торговых роботов. Заложенные в них алгоритмы совершения операций позволяют на основе анализа рыночных данных автоматически совершать рыночные сделки, без непосредственного участия трейдера. Однако последующее широкое распространение алгоритмической торговли привело к появлению ряда проблем, никогда не встречавшихся ранее.

PDF ↗

Эффективность методов фундаментального и технического анализа для совершения инвестиционных операций

2012 · CHAPTER · ru

При совершении операций на фондовом рынке снижение рыночного риска и улучшение показателей торговли достигается за счет прогнозирования динамики цен рыночных активов. В теории финансового рынка существует два основных подхода к прогнозированию – технический и фундаментальный анализ. Поскольку их использование является достаточно трудоемким процессом, требующим не только временных, но и материальных затрат, применение данных подходов должно себя оправдывать: в долгосрочном периоде квалифицированный инвестор, принимающий решения с их помощью, должен получать доходность большую, чем рынок, при равных рисках. В то же время существует точка зрения, что рынки являются информационно эффективными и никакие методы прогнозирования не могут позволить в долгосрочном периоде получать доходность больше рыночной. Это противоречие имеет немаловажное значение для инвесторов, поэтому существует актуальная необходимость его разрешения, на что и направлена данная статья.

PDF ↗

Тенденции развития, эффективность и регулирование алгоритмической торговли

2012 · ARTICLE · ru

В статье рассматривается новый сегмент рыночной торговли, основанный на применении алгоритмических торговых систем. На данный момент алгоритмическая торговля является наиболее перспективной финансовой инновацией и активно обсуждается не только биржевыми специалистами, но и регулирующими органами. Приводятся данные по распространению алгоритмических торговых систем, описывается практика их регулирования.

PDF ↗

Оптимизация алгоритмических торговых систем фондового рынка

2011 · CHAPTER · ru

PDF ↗

Курсы (8)