DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Пеникас Генрих Иозович

Базовая кафедра Банка России

Профиль на hse.ru ↗ тел.: +7 (495) 772-95-90 | 27031
Публикаций
179
Языков
2
Наград
5
Конференций
5
Профиль Публикации (179) Курсы (7)

Профессиональные интересы

Исследование банковской системы и банковского регулированияФинансовое моделирование банковской деятельностиМоделирование финансовых рисков

Должности

  • Профессор — Базовая кафедра Банка России

Био

  • · Начал работать в НИУ ВШЭ в 2005 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 15 лет.

Образование

  • 2022 · Доктор экономических наук: Санкт-Петербургский государственный экономический университет
  • 2014 · Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Моделирование кредитного риска»
  • 2013 · Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Теория банка и регулирования»
  • 2011 · Кандидат экономических наук
  • 2011 · Специалитет: University of Cambridge, Летняя школа, специальность «Эконометрика»
  • 2011 · Специалитет: PwC's Academy, факультет: Экономика, специальность «Финансовое моделирование в MS Excel»
  • 2008 · Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр»
  • 2008 · Магистратура: ГУ ВШЭ, факультет: Экономика, специальность «Математические методы анализа экономики»
  • 2008 · Магистратура: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
  • 2008 · Магистратура: Paris School of Economics, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
  • 2006 · Бакалавриат: Hochschule Bremerhaven, Летняя Школа, специальность «Управление изменениями»

Награды и поощрения

  • · Благодарность Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (февраль 2019)
  • · Надбавка за академическую работу (2013–2014)
  • · Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2018–2019)
  • · Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ – 2021
  • · Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)Категория "Будущие преподаватели" (2010–2011)

Конференции (5)

Показать все
  • · 2019: XX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Research of the IRB transition impact on Greek banks’ value
  • · 2018: XIX April International Academic Conference On Economic and Social Development (Moscow). Доклад: Modeling network effects for the Russian interbank market
  • · 2018: Открытый научно-практический семинар ЦМАКП (Москва). Доклад: Агентно-ориентированная модель российской банковской системы
  • · 2017: 4th 4th International Conference “Modern Econometric Tools and Applications META2017” (Нижний Новгород). Доклад: The impact of PD-LGD correlation on bank capital adequacy in nongranular loan portfolio
  • · 2016: Third International Workshop on Experimental Economics and Machine Learning (EEML 2016) (Москва). Доклад: QAIDS Model Based On Russian Pseudo-panel Data: Impact of 1998 and 2008 Crises

Идентификаторы исследователя

Публикации (179)

Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей

2009 · ARTICLE · ru

PDF ↗

Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул

2009 · ARTICLE · ru

PDF ↗

Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка

2008 · ARTICLE · ru

Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.

PDF ↗

Анализ эволюции потребительского поведения в России за период 2000–2005 гг.

2008 · ARTICLE · ru

В статье анализируется эволюция структуры потребления разных слоев населения. Новизной исследования является сопоставление двух принципиально разных подходов к выделению слоев, однородных по потребительскому поведению. Если первый выделяет классы потребителей на основе социально-экономических характеристик, то второй – на основе наблюдаемой структуры потребления. Сопоставление показывает, что второй подход позволяет выделить более однородные классы потребителей. Данное различие подтверждается при исследовании структуры потребительского выбора, ее динамики и эволюции эластичности спроса на данные товары по доходу.

PDF ↗

Анализ конкурентоспособности России

2007 · CHAPTER · ru

В статье анализируются преимущества и недостатки существующих индексов, измеряющих конкурентоспособность отраслей. Рассмотрен пример расчета данных показателей для России. Предложен новый индикатор конкурентоспособности.

PDF ↗

Риск рыночной ликвидности: вопросы практической оценки.

2007 · ARTICLE · ru

PDF ↗

Менеджеры российских предприятий: завышенная самооценка или самовнушение успеха.

2007 · ARTICLE · ru

PDF ↗

Competitiveness and modernization of enterprises in manufacturing: policy options for the case of Russia

2007 · CHAPTER · en

There co-exist several problems when measuring the level of competitiveness. The major one is that it represents an integral indicator of the enterprise performance. The indicator has something in common with the notion of the utility function used in economics. The latter one stamps a numerical equivalent of the utility associated by an individual from the consumption (or possession) of certain goods. Nevertheless, it stays an implicit (non-observable) function.

PDF ↗

Венчурный бизнес в Китае. Новейшая экономическая история

2004 · CHAPTER · ru

Статья освещает основные исторические этапы развития венчурного инвестирования в Китае.

PDF ↗

Курсы (7)