Смирнов Александр Дмитриевич

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: +7 (495) 772-95-90 | 27180 | +7 (916) 143-70-97

Публикаций

Языков

Наград

Конференций

Профиль Публикации (40) Курсы (3)

Профессиональные интересы

макроэкономические модели финансовых рынковкредитная экспансияфинансовые «пузыри» и кризисы

Должности

Профессор-исследователь — Факультет экономических наук, Департамент теоретической экономики
Старший научный сотрудник — Факультет экономических наук, Международная лаборатория макроэкономического анализа

Био

· Начал работать в НИУ ВШЭ в 1994 году.
· Научно-педагогический стаж: 43 года.

Образование

1994 · Академик РАЕН
1972 · Ученое звание: Профессор
1971 · Доктор экономических наук
1962 · Специалитет: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, специальность «Планирование народного хозяйства», квалификация «Экономист»

Опыт работы

· 1965-1974: гг Заведующий лабораторией и отделом Центрального экономикоматематического института АН СССР
· 1974 - 1990: гг. на ответственных должностях в Правительстве СССР и ЦК КПСС
· 1980 -1982: гг. Зав. кафедрой Академии народного хозяйства при Правительстве СССР
· 1990 -1992: гг. Зам. Главного учёного секретаря Президиума Российской академии наук; 1
· 1994: 992 гг. Генеральный директор Высшей коммерческой школы «Авиабизнес»
· 1994: года по наст. время - профессор Национального исследовательского университета Высшей школы экономики

Награды и поощрения

· Благодарность НИУ ВШЭ (апрель 2025)
· Медаль "Признание - 30 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (апрель 2025)
· Почетный знак II степени Высшей школы экономики (июнь 2023)
· Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2023)
· Благодарность Высшей школы экономики (декабрь 2022)
· Диплом "Основатель Вышки" (ноябрь 2022)
· Медаль "Признание - 25 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (январь 2018)
· Почетная грамота Высшей школы экономики (июль 2015)
· Почетная грамота Высшей школы экономики (апрель 2010)
· Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2007)
· Почетное звание "Заслуженный деятель науки Российской Федерации" (ноябрь 2001)
· Надбавка за академические успехи и вклад в научную репутацию ГУ-ВШЭ (2009–2011)
· Надбавка за академические успехи и вклад в репутацию НИУ ВШЭ (2011–2013)
· Надбавка за академическую работу (2014–2015, 2013–2014)
· Надбавка за публикацию в журнале из Списка B (2024–2025)

Конференции (16)

Показать все

· 2025: XXV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Макрофинансовый осциллятор: динамика денег и долга
· 2024: Научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа и Научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России (Москва). Доклад: Цикличность динамики макрофинансового рынка денег и долга
· 2023: Научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа (Москва). Доклад: Макрофинансы: сигмоидная динамикаденег, долга и богатства
· 2022: Научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа и Департамента теоретической экономики (Москва). Доклад: Газовый» рубль: Deus ex machina?"
· 2020: Научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа (Москва). Доклад: Последствия кризиса: избыточная или оптимальная ликвидностб
· 2019: Научный семинар Международной лаборатории макроэкономического анализа (Москва). Доклад: Sustainable Debt Accumulation in the Logistic Model of Global Leverage
· 2018: Научный семинар (Москва). Доклад: Stochastic Linear-Logistic Model of Macrofinancial Сapital Ratio and Leverage
· 2018: Научный семинар Департамента теоретической экономики (Москва). Доклад: Does the Global Leverage Dynamic Gravitate to an Invariant?
· 2016: Stochastic Leverage Model: Applications to the Global Financial System Dynamics (Москва). Доклад: Stochastic Leverage Model: Applications to the Global Financial System Dynamics
· 2015: XVI Апрельская международная научная конференция (Москва). Доклад: Stochastic Leverage of the Global Financial System
· 2014: Научный семинар ВШФМ Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (Москва). Доклад: Collaterization of Global Assets and Stochastic Leverage
· 2014: Научный семинар Департамента теоретической экономики, факультета экономики "Anchor Leverage and Natural Rate of Interest for the Global Financial System" (Москва). Доклад: "Anchor Leverage and Natural Rate of Interest for the Global Financial System"
· 2013: Научный семинар "Credit Capital Advisory" (Лондон). Доклад: Logistic Model of Financial Leverage: Deterministic and Stochastic Dynamics
· 2013: Научный семинар факультета экономики ВШЭ (Москва). Доклад: Логистическая модель финансового рычага
· 2013: Мастер класс (Москва). Доклад: Моделирование современных рынков кредита
· 2013: Мастер класс (Москва). Доклад: Глобальные финансовые рынки: состояние и перспективы

Идентификаторы исследователя

ORCID: 0000-0003-3274-8841
ResearcherID: K-8056-2015
SPIN РИНЦ: 9636-5978
Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=eVPoS9AAAAAJ&hl=en
Scopus AuthorID: 57199325421

Публикации (40)

Лекции по макромоделям переходной экономики

2000 · BOOK · ru

Лекции по макроэкономическому моделированию: учебное пособие для вузов

2000 · BOOK · ru

"Лекции по макроэкономическому моделированию" впервые в российской экономической литературе содержат систематическое изложение ряда важнейщих разделов современной макроэкономической теории. Проблемы моделирования инфляции, сеньоража и государственного долга, экономического роста, безработицы, взаимосвязей денежного и реального рынков рассматриваются с единых методологических позиций анализа и синтеза макроэкономики как нелинейной динамической, детерминированной или вероятностной, системы. Данное учебное пособие может существенно облегчить изучение современной макроэкономической теории в контексте анализа проблем переходной экономики. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, факультетов и специальностей.

Лекции по моделям макроэкономики

2000 · ARTICLE · ru

Журнал заканчивает публикацию курса лекций по моделям макроэкономики, который на протяжении ряда лет читается профессором Смирновым А.Д. на первом курсе магистратуры Государственного университета Высшей школы экономики. Лекции могут использоваться студентами и аспирантами экономических факультетов университетов для изучения экономической теории, макроэкономического моделирования и проблем переходной экономики.

Модель динамики государственного долга России

2000 · ARTICLE · ru

В статье рассматривается стохастическая модель динамики заимствований правительства, которая использует рикардианскую традицию анализа государственного долга и сеньоража. Устанавливаются содержательные аналогии между макроэкономическим анализом монетарных процессов, с одной стороны, и теорией финансовых опционов и долга, - с другой. Модель позволяет идентифицировать на фактических данных причины дефолта 1998 г. по российскому внутреннему долгу.

Лекции по моделям макроэкономики

1999 · ARTICLE · ru

Журнал начинает публикацию курса лекций по моделям макроэкономики, который на протяжении ряда лет читается профессором Смирновым А.Д. на первом курсе магистратуры Государственного университета Высшей школы экономики. Лекции могут использоваться студентами и аспирантами экономических факультетов университетов для изучения экономической теории, макроэкономического моделирования и проблем переходной экономики.

Лекции по моделям макроэкономики

1999 · ARTICLE · ru

Журнал продолжает публикацию курса лекций по моделям макроэкономики, который на протяжении ряда лет читается профессором Смирновым А.Д. на первом курсе магистратуры Государственного университета Высшей школы экономики. Лекции могут использоваться студентами и аспирантами экономических факультетов университетов для изучения экономической теории, макроэкономического моделирования и проблем переходной экономики.

Лекции по моделям макроэкономики

1999 · ARTICLE · ru

Лекции по моделям макроэкономики

1999 · ARTICLE · ru

Оптимальная стабилизация государственного долга

1998 · ARTICLE · ru

В статье рассматривается модель стохастической динамики государственного долга и сеньоража для сильно асимметричного финансового рынка переходной экономики. Макроэкономическая политика стабилизации долга рассматривается как опцион, реализация которого происходит в точке рефлективного барьера. При его достижении величина эмиссии реальных денег обеспечивает оптимальное значение ожидаемой приведенной стоимости долга. Для рефлективного барьера рынок долгов сбалансирован, причем оптимальная цена опциона положительна и максимальна для правительства, и равна нулю для частных инвесторов, которые полностью оплачивают политику стабилизации государственного долга.

Optimal Budget and Seigniorage Targeting Policy in a Transition Economy

1998 · ARTICLE · ru

Targeting policy is treated as a marginal capping of seigniorage and government expenditures, respectively. Appropriate policies of stabilization might be performed by the government rather independently due to existence of a distorted and asymmetric financial market in a transition economy. Feasible strategies are represented as solutions to the Bellman equation in the optimal stopping problem for stochastic processes of budget expenditures and government borrowing on the open market. Respective options to stop spending and borrowing prescribe the optimal policy for budget expenditures as well as for seigniorage targeting. Implementation of such a policy is, in essence, an imposition of the call provisions on the government debt, the optimal value of which is equal to the value of the opportunity to borrow at the optimal point.

Курсы (3)

Макроэкономика финансовых рынков · 5 раза

2025/2026, 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 · Аспирантура / Магистратура / Маго-лего · рус
38.04.01. Экономика

2023/2024 · Магистратура · рус
Микроэкономика (продвинутый уровень)

2021/2022 · продвинутый уровень · рус