DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Сандомирская Марина Сергеевна

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: 27169 | +7 (925) 158-58-06
Публикаций
25
Языков
1
Наград
10
Конференций
24
Профиль Публикации (25) Курсы (15)

Профессиональные интересы

теория игрпространственная экономикатеория отраслевых рынковонлайн платформы

Должности

  • Доцент — Факультет экономических наук, Департамент теоретической экономики
  • Научный сотрудник — НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, Международная лаборатория теории игр и принятия решений

Био

  • · Начала работать в НИУ ВШЭ в 2014 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 21 год.

Образование

  • 2013 · Кандидат наук
  • 2013 · Аспирантура: Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, факультет: Лаборатория теории игр и принятия решений, специальность «Дискретная математика и математическая кибернетика»
  • 2010 · Специалитет: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Институт математики, физики и информатики, специальность «Математика», квалификация «Математик»

Награды и поощрения

  • · Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (декабрь 2024)
  • · Благодарственное письмо ректора Высшей школы экономики (декабрь 2022)
  • · Благодарность департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ (март 2022)
  • · Благодарность проректора НИУ ВШЭ (август 2021)
  • · Третья премия им. Б.Л. Овсиевича "Теоретико-игровое моделирование динамики фондового рынка при наличии крупного игрока" (май 2013)
  • · Надбавка за академическую работу (2019–2020)
  • · Надбавка за публикацию в журнале из Списка B (2025–2026, 2024–2025)
  • · Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2021–2022, 2020–2022)
  • · Лучший преподаватель — 2023–2024, 2021
  • · Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)Категория "Новые исследователи" (2016–2017)

Гранты и проекты

  • — · Грант РФФИ 10-06-00368-а (исполнитель), 13-01-00462-а (исполнитель)

Конференции (24)

Показать все
  • · 2021: XXII April International Academic Conference on Economic and Social Development (Moscow). Доклад: Unsporting behavior and entertainment maximization in single- and double-elimination knockout tournaments: game-theoretical analysis
  • · 2017: XVIII апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Price dispersion and network structure of competition in the Internet
  • · 2017: The Oligo Workshop 2017 (Москва). Доклад: Who competes with whom in the Internet: analysis of price dispersion
  • · 2017: The Sixth International conference "Industrial Organization and Spatial Economics" (Санкт-Петербург). Доклад: On Unifying Local and Global Competition: when Kaldor Meets Chamberlin
  • · 2016: XVII APRIL INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT (Moscow). Доклад: Reflection among competitors as a fundamental factor affecting Internet prices
  • · 2016: Образование и мировые города: система координат для современного университета (Санкт-Петербург). Доклад: On the strategic origin of price dispersion in the Internet: evidence from Market.Yandex.ru
  • · 2016: Industrial Organization and Spatial Economics (IOSE - 2016, St. Petersburg) (Санкт-Петербург). Доклад: Heterogeneous firms' farsightedness as a source of price dispersion in the Internet: bounded rationality approach
  • · 2016: The Tenth International Conferenceon Game Theory and Management (Санкт-Петербург). Доклад: Nash-2 equilibrium: definition, interpretation, applications
  • · 2016: Summer School of Econometric Society‎ (Киото). Доклад: Nash-2 equilibrium: protit maximization under uncertainty
  • · 2016: VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Доклад: Nash-2 equilibrium: how farsighted behavior affects stable outcomes
  • · 2016: Третий Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Heterogeneous firms' farsightedness as a source of price dispersion in the Internet: bounded rationality approach
  • · 2015: XVI April International Academic Conference on Economic and Social Development (Москва). Доклад: A model of tacit collusion: Nash-2 equilibrium concept
  • · 2015: Industrial Organization and Spatial Economics (Санкт-Петербург). Доклад: Nash-2 Equilibrium Concept: from Strict Competition to Tacit Collusion
  • · 2014: The Eighth International Conference on Game Theory and Management (Санкт-Петербург). Доклад: Weakening of the Nash equilibrium concept: existence and application to the Hotelling model
  • · 2014: XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 (Москва). Доклад: Теоретико-игровая модель многошаговых биржевых торгов со случайным моментом раскрытия инсайдерской информации
  • · 2014: Third International conference "Industrial Organization and Spatial Economics" (Санкт-Петербург). Доклад: On a strategic motivation of tacit collusion: the Nash-2 equilibrium concept
  • · 2013: The 5th Israeli Game Theory conference (Тель-Авив). Доклад: Lower bounds for values of discrete bidding games with finite numbers of stages
  • · 2013: Game Theory and Management 7 ( Санкт-Петербург). Доклад: On the bidding games with asymmetric information and the fi nite number of repetition
  • · 2013: Выставка достижений научного хозяйства (ВДНХ-7) (Санкт-Петербург). Доклад: Game-theoretic modeling of insider trading
  • · 2012: Международная конференция «Математика, экономика, менеджмент: 100 лет со дня рождения Л.В.Канторовича» (Санкт-Петербург). Доклад: Теоретико-игровая модель биржевых торгов с фиксированной маржой
  • · 2012: Game Theory and Management 6 ( Санкт-Петербург). Доклад: Repeated games modeling insider tradings with bid-ask spread
  • · 2011: Fifth International Conference on Game Theory and Management (GTM2011) (Санкт-Петербург). Доклад: Solutions for one-stage bidding game with incomplete information
  • · 2011: 7th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING7) (Париж). Доклад: Solutions for one-stage bidding game with incomplete information
  • · 2011: Всероссийская конференция «Моделирование в задачах городской и региональной экономики» (Санкт-Петербург, ЭМИ РАН). Доклад: Теоретико-игровая модель биржевых торгов: общий торговый механизм

Идентификаторы исследователя

Публикации (25)

Теоретико-игровая модель биржевых торгов со случайным моментом раскрытия инсайдерской информации

2014 · CHAPTER · ru

Исследуется теоретико-игровая модель многошаговых биржевых торгов с асимметричной информационной структурой, когда на фондовом рынке имеется игрок, обладающий инсайдерской информацией о ликвидной цене рискового актива. Модель формализуется при помощи повторяющейся игры с неполной информацией. Рассмотрен случай остановки бесконечношаговой игры в случайный момент времени. Найден выигрыш инсайдера в игре случайной продолжительности при использовании им стратегии, оптимальной в бесконечношаговой игре. Полученный результат позволяет определять убыток инсайдера в случае внезапного раскрытия его приватной информации.

PDF ↗

О различных концепциях ценового равновесия в задаче пространственной конкуренции Хотеллинга

2014 · CHAPTER · ru

В работе рассмотрена модель пространственно-ценовой конкуренции двух фирм, расположенных на окружности. Сравниваются равновесие Нэша, равновесие в безопасных стратегиях и равновесие Нэша-2. Показано, что концепция равновесия Нэша-2 существует при любом расположении фирм и предсказывает множество ситуаций, трактуемых как молчаливый сговор.

PDF ↗

A Survey on Discrete Bidding Games with Asymmetric Information

2013 · CHAPTER · en

Repeated bidding games were introduced by De Meyer and Saley (2002) to analyze the evolution of the price system at finance markets with asymmetric information. In the paper of De Meyer and Saley arbitrary bids are allowed. It is more realistic to assume that players may assign only discrete bids proportional to a minimal currency unit. This paper represents a survey of author's results on discrete bidding games with asymmetric information.

PDF ↗

Решение одношаговой игры биржевых торгов с неполной информацией

2012 · ARTICLE · ru

Исследуется модель однократных биржевых торгов между двумя различно информированными рыночными агентами (игроками) за одну рисковую ценную бумагу (акцию). Случайная ликвидная цена акции может принимать два значения: положительное целое m с вероятностью p и 0 с вероятностью 1-p. Цена известна Игроку 1 (инсайдеру). Оба игрока знают вероятность p. Игрок 2 осведомлен о том, что Игрок 1 является инсайдером. Игроки одновременно делают ставки и тот, чья ставка выше, покупает за эту цену акцию у соперника. Допустимы любые целочисленные ставки. Модель сводится к антагонистической игре с неполной информацией. Получено решение этой игры при любых p и m : найдены оптимальные стратегии игроков, разработан рекурсивный механизм нахождения значения игры. Результаты проиллюстрированы с помощью компьютерного моделирования.

PDF ↗

Solution for One-Stage Bidding Game with Incomplete Information

2012 · CHAPTER · en

We investigate a model of one-stage bidding between two differently informed stockmarket agents for a risky asset (share). The random liquidation price of a share may take two values: the integer positive m with probability p and 0 with probability 1−p. Player 1 (insider) is informed about the price, Player 2 is not. Both players know the probability p. Player 2 knows that Player 1 is an insider. Both players propose simultaneously their bids. The player who posts the larger bid buys one share from his opponent for this price. Any integer bids are admissible. The model is reduced to a zero-sum game with lack of information on one side. We construct the solution of this game for any p and m: we find the optimal strategies of both players and describe recurrent mechanism for calculating the game value. The results are illustrated by means of computer simulation.

PDF ↗

Курсы (15)