DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Сандомирская Марина Сергеевна

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: 27169 | +7 (925) 158-58-06
Публикаций
25
Языков
1
Наград
10
Конференций
24
Профиль Публикации (25) Курсы (15)

Профессиональные интересы

теория игрпространственная экономикатеория отраслевых рынковонлайн платформы

Должности

  • Доцент — Факультет экономических наук, Департамент теоретической экономики
  • Научный сотрудник — НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, Международная лаборатория теории игр и принятия решений

Био

  • · Начала работать в НИУ ВШЭ в 2014 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 21 год.

Образование

  • 2013 · Кандидат наук
  • 2013 · Аспирантура: Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН, факультет: Лаборатория теории игр и принятия решений, специальность «Дискретная математика и математическая кибернетика»
  • 2010 · Специалитет: Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, Институт математики, физики и информатики, специальность «Математика», квалификация «Математик»

Награды и поощрения

  • · Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (декабрь 2024)
  • · Благодарственное письмо ректора Высшей школы экономики (декабрь 2022)
  • · Благодарность департамента теоретической экономики НИУ ВШЭ (март 2022)
  • · Благодарность проректора НИУ ВШЭ (август 2021)
  • · Третья премия им. Б.Л. Овсиевича "Теоретико-игровое моделирование динамики фондового рынка при наличии крупного игрока" (май 2013)
  • · Надбавка за академическую работу (2019–2020)
  • · Надбавка за публикацию в журнале из Списка B (2025–2026, 2024–2025)
  • · Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2021–2022, 2020–2022)
  • · Лучший преподаватель — 2023–2024, 2021
  • · Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)Категория "Новые исследователи" (2016–2017)

Гранты и проекты

  • — · Грант РФФИ 10-06-00368-а (исполнитель), 13-01-00462-а (исполнитель)

Конференции (24)

Показать все
  • · 2021: XXII April International Academic Conference on Economic and Social Development (Moscow). Доклад: Unsporting behavior and entertainment maximization in single- and double-elimination knockout tournaments: game-theoretical analysis
  • · 2017: XVIII апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Price dispersion and network structure of competition in the Internet
  • · 2017: The Oligo Workshop 2017 (Москва). Доклад: Who competes with whom in the Internet: analysis of price dispersion
  • · 2017: The Sixth International conference "Industrial Organization and Spatial Economics" (Санкт-Петербург). Доклад: On Unifying Local and Global Competition: when Kaldor Meets Chamberlin
  • · 2016: XVII APRIL INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT (Moscow). Доклад: Reflection among competitors as a fundamental factor affecting Internet prices
  • · 2016: Образование и мировые города: система координат для современного университета (Санкт-Петербург). Доклад: On the strategic origin of price dispersion in the Internet: evidence from Market.Yandex.ru
  • · 2016: Industrial Organization and Spatial Economics (IOSE - 2016, St. Petersburg) (Санкт-Петербург). Доклад: Heterogeneous firms' farsightedness as a source of price dispersion in the Internet: bounded rationality approach
  • · 2016: The Tenth International Conferenceon Game Theory and Management (Санкт-Петербург). Доклад: Nash-2 equilibrium: definition, interpretation, applications
  • · 2016: Summer School of Econometric Society‎ (Киото). Доклад: Nash-2 equilibrium: protit maximization under uncertainty
  • · 2016: VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Доклад: Nash-2 equilibrium: how farsighted behavior affects stable outcomes
  • · 2016: Третий Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Heterogeneous firms' farsightedness as a source of price dispersion in the Internet: bounded rationality approach
  • · 2015: XVI April International Academic Conference on Economic and Social Development (Москва). Доклад: A model of tacit collusion: Nash-2 equilibrium concept
  • · 2015: Industrial Organization and Spatial Economics (Санкт-Петербург). Доклад: Nash-2 Equilibrium Concept: from Strict Competition to Tacit Collusion
  • · 2014: The Eighth International Conference on Game Theory and Management (Санкт-Петербург). Доклад: Weakening of the Nash equilibrium concept: existence and application to the Hotelling model
  • · 2014: XII ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОБЛЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ВСПУ-2014 (Москва). Доклад: Теоретико-игровая модель многошаговых биржевых торгов со случайным моментом раскрытия инсайдерской информации
  • · 2014: Third International conference "Industrial Organization and Spatial Economics" (Санкт-Петербург). Доклад: On a strategic motivation of tacit collusion: the Nash-2 equilibrium concept
  • · 2013: The 5th Israeli Game Theory conference (Тель-Авив). Доклад: Lower bounds for values of discrete bidding games with finite numbers of stages
  • · 2013: Game Theory and Management 7 ( Санкт-Петербург). Доклад: On the bidding games with asymmetric information and the fi nite number of repetition
  • · 2013: Выставка достижений научного хозяйства (ВДНХ-7) (Санкт-Петербург). Доклад: Game-theoretic modeling of insider trading
  • · 2012: Международная конференция «Математика, экономика, менеджмент: 100 лет со дня рождения Л.В.Канторовича» (Санкт-Петербург). Доклад: Теоретико-игровая модель биржевых торгов с фиксированной маржой
  • · 2012: Game Theory and Management 6 ( Санкт-Петербург). Доклад: Repeated games modeling insider tradings with bid-ask spread
  • · 2011: Fifth International Conference on Game Theory and Management (GTM2011) (Санкт-Петербург). Доклад: Solutions for one-stage bidding game with incomplete information
  • · 2011: 7th Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory (SING7) (Париж). Доклад: Solutions for one-stage bidding game with incomplete information
  • · 2011: Всероссийская конференция «Моделирование в задачах городской и региональной экономики» (Санкт-Петербург, ЭМИ РАН). Доклад: Теоретико-игровая модель биржевых торгов: общий торговый механизм

Идентификаторы исследователя

Публикации (25)

Nash-2 Equilibrium: Selective Farsightedness Under Uncertain Response

2019 · ARTICLE · en

This paper provides an extended analysis of an equilibrium concept for non-cooperative games with boundedly rational players: Nash-2 equilibrium. Players think one step ahead and account for all profitable responses of player-specific subsets of opponents because of both the cognitive limitations on predicting everyone’s reaction and the inability to make deeper and certain predictions. They cautiously reject improvements that might lead to worse profits after some reasonable response. For n-person games we introduce the notion of a reflection network consisting of direct competitors to express the idea of selective farsightedness. For almost every 2-person game with a complete reflection network, we prove the existence of a Nash-2 equilibrium. Nash-2 equilibrium sets are obtained in models of price and quantity competition, and in Tullock’s rent-seeking model with two players. It is shown that such farsighted behavior may provide strategic support for tacit collusion. The analyses of n-person Prisoner’s dilemma and oligopoly models with a star reflection structure demonstrate some possibilities of strategic collusion and a large variety of potentially stable outcomes.

DOI ↗ PDF ↗

Price dispersion in Internet sales: data from an online marketplace contradict lab experiments

2019 · PREPRINT · en

This paper considers three hypotheses about the strategic origin of price dispersion in homogeneous product online sales. The first two are the $\varepsilon$-equilibrium and the quantal-response equilibrium (QRE) in a pure Bertrand setting involving the boundedly rational behavior of sellers. The third introduces the share of loyal consumers into the model of competition. These hypotheses were supported by estimations on experimental lab data. We test the hypotheses on a set of real prices for 30 models of household appliances collected from the largest Russian online marketplace Market.Yandex.ru. In contrast to the previously reported experimental data, we found very limited support for any of these explanations. QRE showed the best performance on the data. For most of the products it accurately predicts central tendency, i.e. the mean and the median. However, the shape of the observed price distributions is not explained well by any of the models. These results pose new challenges for theoretical explanations of observed Internet prices.

PDF ↗

Repeated bidding games with incomplete information and bounded values: on the exponential speed of convergence

2017 · ARTICLE · en

We consider the repeated zero-sum bidding game with incomplete information on one side with non-normalized total payoff. De Meyer, Marino (2005) and Domansky, Kreps (2005) investigated a game $G_n$ modeling multistage bidding with asymmetrically informed agents and proved that for this game $V_n$ converges to a finite limit $V_\infty$, i.e., the error term is $O(1)$. In this paper we show that for this example $V_n$ converges to the limit exponentially fast. For this purpose we apply the optimal strategy $\sigma_\infty$ of insider in the infinite-stage game obtained by Domansky (2007) to the $n$-stage game and deduce that it is $\varepsilon_n$-optimal with $\varepsilon_n$ exponentially small.

DOI ↗ PDF ↗

Nash-2 equilibrium: selective farsightedness under uncertain response

2017 · PREPRINT · en

This paper provides an extended analysis of an equilibrium concept for non-cooperative games with boundedly rational players: a Nash-2 equilibrium. Players think one step ahead and account all profitable responses of player-specific subsets of opponents because of both the cognitive limitations to predict everyone's reaction and the inability to make more deep and certain prediction even about a narrow sample of agents. They cautiously reject improvements that might lead to poorest profit after some possible reasonable response. For $n$-person games we introduce a notion of reflection network consisting of direct competitors to express the idea of selective farsightedness. For almost every 2-person game with a complete reflection network, we prove the existence of Nash-2 equilibrium. Nash-2 equilibrium sets in the models of price and quantity competition, and in Tullock's rent-seeking model with 2 players are obtained. It is shown that such a farsighted behavior may provide a strategic support for tacit collusion.

Rational decision making under uncertainty of reaction: Nash-2 equilibrium concept

2016 · PREPRINT · en

The paper examines an interaction of boundedly rational agents that are able to calculate their benefits after reaction of an opponent to their own deviations from the current strategy. Accounting for strategic aspects of interaction among players can be implemented as a generalization of the Nash equilibrium concept. This is a possible compromise behavior: not absolutely myopic as Nash concept and not as wise as supergame approach. This leads to a farsighted equilibrium concept that we call a Nash-2 equilibrium. We prove the existence of Nash-2 equilibrium for almost every 2-person game and discuss the problem of possible multiplicity of such equilibria. For a number of models (Bertrand duopoly with homogeneous and heterogeneous product, Cournot duopoly, Tullock contest) the Nash-2 equilibrium sets are obtained and treated as tacit collusion or strong competition depending additional security considerations. For n-person games the idea of selective farsightness is introduced by means of reflection network among players. Examples demonstrate that the reflection network topology fundamentally affects possible equilibria.

PDF ↗

A Model of Tacit Collusion: Nash-2 Equilibrium Concept

2016 · CHAPTER · en

We examine an equilibrium concept for 2-person non-cooperative games with boundedly rational agents which we call Nash-2 equilibrium. It is weaker than Nash equilibrium and equilibrium in secure strategies: a player takes into account not only current strategies but also all profitable next-stage responses of the partners to her deviation from the current profile that reduces her relevant choice set. We provide a condition for Nash-2 existence in finite games and complete characterization of Nash-2 equilibrium in strictly competitive games. Nash-2 equilibria in Hotelling price-setting game are found and interpreted in terms of tacit collusion.

DOI ↗ PDF ↗

Price-Quantity Competition of Farsighted Firms: Toughness vs. Collusion

2015 · PREPRINT · en

The paper examines an interaction of boundedly rational firms that are able to calculate their gains after reaction of an opponent to their own deviations from the current strategy. We consider an equilibrium concept that we call a Nash-2 equilibrium. We discuss the problem of existence and possible multiplicity of such equilibria, relation to infinite rationality approach of folk theorem and security considerations of equilibrium in secure strategies. For a number of models (Bertrand with homogeneous and heterogeneous product, Cournot, Tullock competition) the Nash-2 equilibrium sets are obtained and considered as tacit collusion or strong competition in dependence of additional security considerations.

PDF ↗

Цена внезапного раскрытия инсайдерской информации на фондовом рынке

2014 · ARTICLE · ru

В работе исследуется теоретико-игровая модель многошаговых биржевых торгов с асимметричной информационной структурой, а именно, когда на фондовом рынке имеется игрок, обладающий инсайдерской информацией о ликвидной цене рискового актива. Инсайдеры не заинтересованы в быстром раскрытии своей приватной информации, поскольку она составляет их единственное преимущество, позволяющее получить положительный итоговый выигрыш. Это приводит к тому, что инсайдеры рандомизируют свои действия, вследствие чего в эволюции цен появляется осциллирующая компонента. Игра с неограниченным числом повторений была решена В. Доманским в 2007 г. Комбинаторные трудности, характерные для анализа дискретных моделей, затрудняют поиск значения конечношаговых игр и оптимальных стратегий игроков. В работе вычислен гарантированный выигрыш инсайдера в игре торгов любой конечной продолжительности при использовании им стратегии, оптимальной в бесконечношаговой игре. Показано, что такая стратегия инсайдера является его эпсилон-оптимальной стратегией в n-шаговой игре, где эпсилон убывает экспоненциально с ростом числа шагов n. Полученный результат позволяет определять убыток инсайдера в случае внезапного раскрытия его приватной информации.

PDF ↗

Теоретико-игровая динамическая модель инсайдерских торгов с ненулевым спрэдом

2014 · ARTICLE · ru

Исследована модель многошаговых инсайдерских торгов рисковыми активами одного типа между двумя маркет-мейкерами на фондовом рынке. Один из игроков (инсайдер) обладает приватной информацией об ликвидной цене актива. На каждом шаге торгов игроки назначают цены покупки и продажи одной акции с фиксированным ненулевым спрэдом. На основе действий инсайдера неинформированный игрок пересчитывает условное математическое ожидание ликвидной цены. Для торгов бесконечной продолжительности построены верхняя и нижняя границы гарантированного выигрыша инсайдера и стратегии обоих игроков, обеспечивающие эти границы. Вычислены потери инсайдера при раскрытии его приватной информации.

PDF ↗

A model of tacit collusion: Nash-2 equilibrium concept

2014 · PREPRINT · en

We examine the novel concept for repeated noncooperative games with bounded rationality: ``Nash-2'' equilibrium, called also ``threatening-proof profile'' in (Iskakov~M., Iskakov A., 2012). It is weaker than Nash equilibrium and equilibrium in secure strategies: a player takes into account not only current strategies but also the next-stage responses of the partners to her deviation from the current situation that reduces her relevant choice set. We provide a condition for Nash-2 existence, criteria for a strategy profile to be the Nash-2 equilibrium in strictly competitive games, apply this concept to Bertrand and Hotelling game and interpret the results as tacit collusion.

PDF ↗

Курсы (15)