Пильник Николай Петрович

Intertemporal Three-Product General Equilibrium Model of Russian Economy

2013 · ARTICLE · en

This paper presents a three-product dynamic model of Russian economy. The calculation of the model comes to a boundary problem on a long interval of time for a rigid dynamic system. Thus development of a supercomputer algorithm method is required. The model describes complete system of balances of uniform labor, three products (export, import and interior product) and six financial instruments: cash, operating accounts, loro accounts with Central Bank, bank loans, bank deposits, net deposits with Central Bank and foreign currency. The model describes dynamics of Russian economy as a result of interaction of the following agents: Producer, Bank, Household, Owner, Trader, Government, Central Bank, Exporter and Importer. The quarter model from 2004 to 2011 adequately reproduces such macroeconomic indicators as GDP (Consumption, Investments, Import, Export and their deflators), bank loans, bank liquidity, bank currency accounts, monetary reserve and many other. The main result obtained was the discovery of a strong turnpike property: although in the model we allow agents to know the future, this knowledge is unnecessary for them to find optimal behavior when the parameters of the model are properly identified.

Методы оценки показателя эффективности в моделях стохастической производственной границы.

2013 · ARTICLE · ru

В работе рассматривается вопрос об оценивании эффективности фирм отрасли. В настоящий момент наиболее известными эмпирическими подходами для анализа эффективности являются DEA (data envelopment analysis) и SFA (stochastic frontier analysis), причем популярность последнего довольно быстро растет. Многообразие SFA-моделей на практике приводит к тому, что, как правило, авторами работ по данной тематике заранее выбирается конкретная модель, на основе которой и делаются окончательные выводы относительно эффективности отрасли или отдельных предприятий. Обзор и совместный анализ методов и моделей оценки стохастической границы производственных возможностей до настоящего времени проведен не был, что и составляет одну из задач настоящего исследования. В работе описаны 15 наиболее популярных моделей в области SFA-моделирования, обсуждаются их проблемы, особенности оценки и перспективы развития. Отдельно рассмотрены и модели, использующие метод максимального правдоподобия, и модели, использующие метод моментов, также будут отмечены плюсы и минусы от оценивания SFA-моделей классическим методом моментов на реальных данных, так как этот метод не получил распространения на практике, хотя оценки, полученные этим методом, состоятельны и асимптотически нормальны. В силу отсутствия универсального способа сравнения этих моделей в работе приведены и сопоставлены результаты оценки девяти SFA-моделей на едином массиве данных по российской цементной промышленности. Проведен корреляционный анализ расчетных показателей эффективности и объяснены причины наиболее существенных различий в результатах.

Дистанционный анализ как инструмент выявления операционных рисков

2013 · ARTICLE · ru

Подверженность банков риску не случайна и кроется в их основной функции — посредничестве между заемщиком и кредитором. Основная задача регулирования рисков в банке состоит в выборе оптимальной структуры потерь по отношению к прибыльности тех или иных направлений деятельности банка, иными словами, минимизации убытков. Причина возросшего интереса к управлению операционным риском заключается в том, что, несмотря на незначительную вероятность наступления неблагоприятных событий операционного риска, реализация таких событий носит чрезвычайно разрушительный финансовый характер. Для того чтобы процесс управления операционным риском в кредитной организации носил системный характер, необходимо, по рекомендации Банка России, разрабатывать основные принципы управ- ления данным видом риска. В статье описана методика дистанционного анализа операционных рисков банков по открытым данным. В результате не только произведено рейтингование банковской системы в течение периода наблюдения, но и получен ряд ключевых индикаторов, позволяющих проводить оценку операционных рисков в различных направлениях. Кроме того, проведена проверка данной методики (коэффициентов риска) на устойчивость, способность выявлять кризисные явления и независимость друг от друга

Макроэкономические риски 2013 года

2013 · ARTICLE · ru

Моделирование современной экономики России

2012 · CHAPTER · ru

В работе описываются результаты параллельных расчетов по трехпродуктовой модели межвременного равновесия экономики России. Идентификация модели и сценарные эксперименты проводились параллельными алгоритмами на суперкомпьютере МВС-100К МСЦ РАН. Благодаря качественной идентификации модель демонстрирует магистральный эффект.

Макроэкономические риски 2012 года

2012 · ARTICLE · ru

Параллельные расчеты по трехпродуктовой модели равновесия экономики России

2012 · CHAPTER · ru

В работе представлена трехпродуктовая модель межвременного равновесия экономики России.

Макроэкономические риски 2011 года

2011 · ARTICLE · ru

Кредитный скоринг: подходы к моделированию индивидуальных рисков

2011 · ARTICLE · ru

Математические модели и методы анализа и прогнозирования развития производственно-экономических систем

2011 · CHAPTER · ru