Пильник Николай Петрович

Об использовании фиктивных переменных для решения проблемы сезонности в моделях общего экономического равновесия

2015 · ARTICLE · ru

В работе рассматривается методика сглаживания сезонности, инвариантная к операции дефлирования. Показывается, что неучёт его может привести к серьёзным смещениям в получаемых данных, что может негативно сказаться на качестве и достоверности полученных результатов. Рассматриваются существующие методики сглаживания, демонстрируется, что они не удовлетворяют этому требованию, и рассматривается альтернативная методика, удовлетворяющая ему по построению. Проводится проверка работоспособности данного метода и сравнение его с другими процедурами, показываются преимущества рассматриваемого подхода. Приводится пример использования процедуры на реальных данных. Полученные результаты позволяют сделать вывод о применимости рассматриваемой процедуры к сглаживанию данных в целях дальнейшего использования при построении макроэкономических моделей.

Модели механизмов, обеспечивающих эффективность общего равновесия

2014 · ARTICLE · ru

В статье с помощью идеи декомпозиции задачи благосостояния делается попытка прояснить вопрос о том, как следует описывать поведение фирмы и ее взаимоотношения с ее собственниками в динамических моделях общего равновесия. Предложена общая схема декомпозиции, порождающая целый спектр механизмов, одним из которых является механизм акционерного общества, позволяющий в рамках динамических моделей общего равновесия описывать фондовый рынок.

Описание потребности в ликвидности со стороны российской банковской системы на основе статистики оборотов

2014 · ARTICLE · ru

В статье на основе статистики остатков и оборотов счетов второго порядка банковской системы РФ построено описание потребности банков в ликвидности. Исходные счета объединены в 35 агрегатов (в число которых входят кредиты и депозиты с разбивкой по макроэкономическим агентам), проранжированных по скорости оборачиваемости. На основе данной классификации выделяется группа агрегатов, характеризующих уровень ликвидности в банковской системе. Показано, что использование информации об оборотах агрегатов позволяет существенно расширить класс моделей потребности банковской системы в ликвидности. Представлена эконометрическая модель, описывающая одновременно и остатки и обороты ликвидности. Модель калибрована на месячных данных в период с января 2007 года по июнь 2013 года. Показано, что наблюдаемая ранее закономерность, связывающая объемы кредитов, выданных банковской системой, и принятых депозитов, может быть объяснена балансировкой агрегатов, имеющих скорость оборачиваемости одного порядка.

Многопродуктовая модельная декомпозиция компонент валового внутреннего продукта России

2014 · ARTICLE · ru

В статье предлагается методика многопродуктовой декомпозиции компонент ВВП по использованию, позволяющая использовать в макроэкономических моделях несколько разных индексов цен. Главной отличительной характеристикой предложенной декомпозиции является отсутствие привязки к экспорту или импорту, что решает проблему несовместности итоговой системы уравнений и снимает ограничения на поведение дефляторов экспорта и импорта. Приводится теоретическое обоснование процедуры, описывается методика расчёта на статистических данных и приводятся результаты работы процедуры декомпозиции на данных по компонентам ВВП России. Полученная двухпродуктовая декомпозиция представляет ценность не только как промежуточный этап при построении макроэкономических моделей, но и позволяет сделать ряд выводов о поведении макроэкономических агентов. В работе также предлагается способ декомпозиции изменения запасов, которые в силу особенностей природы этого показателя в моделях экономики обычно игнорируется.

Модель банковской системы США: описание переходных процессов в течение 1970–2010-х годов

2014 · ARTICLE · ru

В статье представлена относительно простая модель банковской системы США, описывающая ее эволюцию с 1973 по 2013 годы. В модели макроэкономический агент – банк – управляет траекториями потребительских и ипотечных кредитов, внутренних и внешних депозитов, а также ценных бумаг на балансе с целью максимизации приведен- ной полезности выплаченных дивидендов. Найдена система уравнений, описывающая решение задачи банка при различных значениях параметров и начальных условиях. На официальных данных американской статистики проведена калибровка части перемен- ных модели, формирующих агрегированный баланс банковской системы. Рассчитанная по модели динамика основных переменных позволяет с высокой степенью точности описать переходные процессы, имевшие место в процессе развития банковской системы США.

Макроэкономические риски 2014 года

2014 · ARTICLE · ru

The intertemporal general equilibrium model of the economy with the product, money and stock markets

2014 · ARTICLE · en

This article presents the general economic equilibrium model of the Republic of Kazakhstan. The model includes eight macroagents. Four of the macroagents, Household, Producer, Bank, Owner, are described by optimization problems. The other four macroagents follow prescribed scenarios. All agents contact through market interactions. This framework appears to be an appropriate method to include the stock, money and product markets in a single macroeconomic model. The version of the model calibrated on quarterly data of 2005-2010 simulates the trajectories of variables that characterize the state of the real and financial sectors. The results presented in this paper demonstrate the ability of the model to represent the main effects and trends in the economy of the Republic of Kazakhstan.

Intertemporal general equilibrium model of Russian economy based on national accounts desagregation

2014 · ARTICLE · en

We present a general equilibrium model of Russian economy.

Модель межвременного равновесия экономики России, основанная на дезагрегировании макроэкономического баланса

2013 · ARTICLE · ru

В работе представлена трехпродуктовая модель межвременного равновесия экономики России. Описывается созданный в 1975 г. подход системного анализа развивающейся экономики (САРЭ) к моделированию макроэкономических процессов. На его базе описываются концепции межвременного равновесия с с управлением капиталом (МРК) и трехпродуктового дезагрегирования основного макроэкономического баланса России по использованию. Описываются модельные агенты двух типов: массовые (рациональные) и индивидуальные (сценарные). К агентам первого типа относятся Банк, Производитель, Население, Собственник и Торговец. К агентам второго типа относятся государство, Центральный Банк, Экспортер и Импортер. Модель сводится к краевой задаче для существенно нелинейной системы уравнений. Вывод этих уравнений из исходных гипотез производится с помощью оригинальной системы поддержки моделирования "ЭКОМОД", реализованной в рамках системы компьютерной алгебры MAPLE. Модель откалибрована в квартальном разрезе на статистических данных с 2004 по 2010 г. Приводятся результаты расчетов. Модель показывает возможность моделирования российской макроэкономики как результат взаимодействия рациональных и сценарных макроэкономических агентов.

Модель межвременного равновесия экономики Республики Казахстан

2013 · ARTICLE · ru

В статье представлена модель общего экономического равновесия Республики Казахстан. Модель содержит описание восьми макроагентов. Для четырех агентов (домохозяйство, производитель, банк, собственник) сформулированы оптимизационные задачи, поведение остальных агентов задается сценарием. Модель калибруется на квартальных данных с 2005 по 2010 годы и воспроизводит траектории переменных, характеризующих состояние реального и финансового секторов экономики.