DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Гущин Александр Александрович

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: 27055
Публикаций
85
Языков
2
Наград
3
Конференций
27
Профиль Публикации (85) Курсы (2)

Профессиональные интересы

теория вероятностей и математическая статистикастохастическое исчислениеФинансовая математика

Должности

  • Профессор — Факультет экономических наук, Департамент статистики и анализа данных
  • Ведущий научный сотрудник — Факультет экономических наук, Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Био

  • · Начал работать в НИУ ВШЭ в 2013 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 43 года.

Образование

  • 1997 · Доктор физико-математических наук: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Исследования по теории семимартингалов и их статистике
  • 1983 · Кандидат физико-математических наук: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: К общей теории случайных полей (мартингальный подход)
  • 1979 · Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: механико-математический, специальность «Математика», квалификация «Математик»

Опыт работы

  • · 1983: Математический институт им. В. А. Стеклова: младший научный сотрудник ( 1986) научный сотрудник (
  • · 1986: 1998) ведущий научный сотрудник (
  • · 1998: н/вр)
  • · 2013: Высшая школа экономики, Международная лаборатория количественных финансов: ведущий научный сотрудник ( 2015)
  • · Преподавательская деятельность:
  • · 1998: Московский Государственный Университет, механико-математический факультет: доцент ( 1999) профессор (
  • · 1999: н/вр)
  • · 2013: Высшая школа экономики, факультет экономических наук: профессор ( н/вр)

Награды и поощрения

  • · Персональная надбавка ректора (2019–2020)
  • · Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2021–2022, 2020–2022)
  • · Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом научном издании (2016–2018)

Гранты и проекты

  • — · на соискание учёной степени кандидата наук

Конференции (27)

Показать все
  • · 2020: The 14th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: Single jump filtrations and local martingales
  • · 2019: The 13th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Метабьеф). Доклад: The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale
  • · 2019: Stochastic Models II (Санкт-Петербург). Доклад: The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale
  • · 2019: Четвертая международная конференция по стохастическим методам (Геленджик, пос. Дивноморское). Доклад: The joint law of the maximum and terminal value of a max-continuous local submartingale
  • · 2019: Recent Advances in Mass Transportation (Moscow). Доклад: On constructions of stochastic processes with given terminal distribution
  • · 2019: Зимний коллоквиум ЛСА - 2019 (Снегири, Московская обл.). Доклад: Single jump filtrations and local martingales
  • · 2018: Третья международная конференция по стохастическим методам (Геленджик). Доклад: Joint distributions of increasing processes and their compensators, single jump martingales, and the Skorokhod embedding
  • · 2018: Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения VIII (Ростов-на-Дону). Доклад: Single jump martingales and the Skorokhod embedding
  • · 2018: The 12th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance (Metabief). Доклад: On the Chacon-Walsh construction in the Skorokhod Embedding Problem
  • · 2018: 12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics (Вильнюс). Доклад: Single jump martingales and the Skorokhod embedding problem, with applications in finance
  • · 2018: Advanced Methods in Mathematical Finance (Angers). Доклад: The Skorokhod embedding problem and single jump martingales : a connection via change of time
  • · 2018: Innovative Research in Mathematical Finance (Marseille). Доклад: The joint distributions of terminal values of increasing processes and their compensators
  • · 2018: Stochastic Models I (Lausanne). Доклад: The Skorokhod embedding problem and single jump martingales
  • · 2018: Wasserstein calculus and related topics: 1st Moscow - UK workshop on stochastic analysis (Эдинбург). Доклад: The joint distributions of an increasing process and its compensator
  • · 2018: Зимний коллоквиум ЛСА - 2018 (Снегири, Московская обл.). Доклад: The Skorokhod embedding problem and single jump martingales
  • · 2017: The 11th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Metabief (Metabief). Доклад: The joint law of the terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator
  • · 2016: The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: The joint law of the terminal values of an increasing process and its compensator
  • · 2016: Monash Probability Conference in Honor of Robert Liptser's 80th Birthday (Prato). Доклад: The joint law of the terminal values of an increasing process and its compensator
  • · 2015: The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: A remark on exponential utility maximization in exponential Lévy models
  • · 2015: Asymptotical Statistics of Stochastic Processes X (Le Mans). Доклад: Continuity of stationary solutions of delay differential equations driven by Lévy processes
  • · 2015: Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Доклад: On some aspects of the utility maximization problem
  • · 2015: Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Доклад: The joint distribution of the terminal values of an integrable increasing process and its compensator
  • · 2015: Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения V (Ростов-на-Дону). Доклад: О вложении процессов в броуновское и в геометрическое броуновское движение
  • · 2014: The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: A characterization of minimax tests with applications to efficient partial hedging
  • · 2014: XV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Доклад: О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств
  • · 2014: International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On embedding of processes
  • · 2014: Statistics meets stochastics (Москва). Доклад: On stationary solutions of delay di erential equations driven by Levy processes

Идентификаторы исследователя

Публикации (85)

Improvement and generalization of the Cramér-Rao inequality for a filtered space

1990 · CHAPTER · en

Оценка среднего дохода от программного управления для одного типа управляемых марковских последовательностей

1990 · ARTICLE · ru

Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. II

1990 · ARTICLE · ru

Неравенства Дэвиса и разложение Ганди для двупараметрических сильных мартингалов. I

1990 · ARTICLE · ru

Замечание об асимптотическом поведении минимаксного риска при различении процессов диффузионного типа

1989 · CHAPTER · ru

Неравенства типа Рао–Крамера на пространстве с фильтрацией

1989 · ARTICLE · ru

Cramér–Rao type inequality for filtered statistical experiments

1989 · CHAPTER · en

Стохастическое интегрирование по сильным мартингалам на плоскости

1988 · CHAPTER · ru

Об "остановке" сильных мартингалов на плоскости

1987 · CHAPTER · ru

On asymptotic behaviour of minimax risk in the problem of testing two simple hypotheses

1987 · CHAPTER · en

Курсы (2)