DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Канторович Григорий Гельмутович

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: +7 (495) 772-95-90 | 27511
Публикаций
21
Языков
5
Наград
19
Конференций
0
Профиль Публикации (21) Курсы (4)

Профессиональные интересы

эконометрикамакроэконометрикаМикроэконометрикаприкладная эконометрикафинансовая эконометрикатеоретическая эконометрикаДинамическое моделирование экономического развития страны в современных условияхмакроструктурное моделирование экономикимоделирование временных рядовЭконометрическое моделирование социально-экономических процессов

Должности

  • Заведующий лабораториейФакультет экономических наук, Научно-учебная лаборатория макроструктурного моделирования экономики России
  • Профессор-исследовательФакультет экономических наук, Департамент прикладной экономики

Био

  • · Начал работать в НИУ ВШЭ в 1993 году.
  • · Научно-педагогический стаж: 54 года.

Образование

  • 1996 · Ученое звание: Доцент
  • 1974 · Кандидат физико-математических наук: Московский физико-технический институт, специальность 01.00.00 «Физико-математические науки», тема диссертации: Теория автоматического регулирования и управления
  • 1971 · Специалитет: Московский физико-технический институт, факультет: управления и прикладной математики, специальность «Динамика полета и управление движением летательных аппаратов», квалификация «Инженер-физик»

Опыт работы

  • · Я родился в Москве, мои родители окончили Московский институт химического машиностроения. Папа учился замечательно и должен был остаться в аспирантуре, но если мама была русская по национальности и ее в аспирантуре оставляли, то папу, естественно, нет. В результате они уехали по распределению в маленький городок – Бердичев, известный по всяким еврейским анекдотам. Поэтому я окончил провинциальную школу в провинциальном городе, но та школа, в которой я учился в старших классах, считалась самой сильной в городе. В 10 классе я впервые услышал про Физтех – от одного одиннадцатиклассника, который собирался туда поступать и поступил, став первым из нашего города, кто учился в Физтехе. А вообще в московские вузы пытались поступать многие, и про тех, у кого это получалось, было известно всему городу. Сейчас точно уже не вспомню, в 9 или 10 классе я принял участие в физико-математической олимпиаде Физтеха, которая проходила в Житомире, нашем областном центре. Такие олимпиады проводились по всей стране. Я до сих пор помню одну задачку, которую мне удалось решить. Это была задача по математике, требовавшая использования свойств пределов, которых я еще не изучал в школе. Я их придумал на ходу и задачку эту решил. Что такое предел, я точно не знал, но интуитивного представления оказалось достаточно, чтобы догадаться об очень коротком решении этой задачи. Как и многие школьники, я участвовал в олимпиадах и учился хорошо. Мое высшее достижение – я попал на две республиканские олимпиады сразу, одна была по математике, другая – по химии. Родители, конечно, хотели, чтобы я пошел в МИХМ. Из школьного времени я могу назвать двух учителей, которые могли оказать на меня какое-то влияние, прежде всего своими человеческими качествами. Один из них – Владимир Викторович Сорокопут, учитель математики еще дореволюционной закалки, по нашим школьным разговорам – отсидевший. Это был солидный, взрослый человек, очень строгий и суровый, как мне кажется, идеальный учитель математики. Я пришел к нему в 9 классе и чувствовал, как его отношение ко мне теплело, потому что я знал предмет. Второй – это учительница литературы Рахиль Мироновна Шехтман, с которой дистанция устранилась быстрее, потому что я хорошо многл читал, писал сочинения, любил литературу и интересовался ею. Вот эти два совершенно разных человека, думаю, оказали на меня влияние. В школе было много кружков – я ходил в литературный и в математический. Я окончил школу с золотой медалью и после выпускного вечера поехал поступать в Физтех. Как сейчас помню, я 30 июня подал документы, а на следующий день начались вступительные экзамены. Все пять экзаменов я сдал на отлично и поступил, хотя конкурс был достаточно большой.
  • · 1965: Шел год, Физтеху было столько же лет, сколько поступившим в него студентам – он же после войны возник. И уже тогда ходили такие разговоры: «Ну вот, что сейчас? Вот тогда – вот это были люди! Вот это была жизнь! А у нас… Это так, пожиже!» Тем не менее, я сейчас вспоминаю, кто был тогда в Физтехе. К сожалению, я никогда лично не слушал лекции Петра Леонидовича Капицы, который там работал. Я учился на факультете аэрофизики и прикладной математики, куда поступил отчасти под влиянием книги и фильма «Иду на грозу». Слова «аэрофизика», «прикладная математика» меня завораживали, хотя самым престижным тогда считался факультет общей и прикладной физики. Но и с нашего факультета, в принципе, потом можно было перейти к физикам-теоретикам
  • · У меня была мечта – после второго курса сдать теорминимум Ландау и уйти в эту группу. Такая возможность была открыта для всех. Ландау, правда, уже попал в страшную катастрофу, и хотя ему продлили жизнь, из института он ушел, но присутствие его людей чувствовалось. Я с ними не контачил, но с ними общались мои знакомые ребята. Мы ведь жили в кампусе, в пригороде, и все в этом варились. Моим лектором по матанализу был Лев Дмитриевич Кудрявцев, недавно умерший. Кудрявцев читал лекции, словно надиктовывая конспект, хотя он не диктовал. Это была такая академическая математическая манера. Первые два года Лев Дмитриевич читал курс математического анализа. На втором курсе к нам пришел Василий Кириллович Романко, который первый год работал тогда в Физтехе. Это был совсем молодой преподаватель – ему было лет двадцать пять. Лекции по линейной алгебре на первом курсе мне читал Д.В.Беклемишев, тогда еще относительно молодой доцент, потом ставший автором известного учебника.
  • · На первом курсе у нас были физические лаборатории – как мы их называли, «физлабы». И этот рядовой предмет вел у нас не кто-нибудь, а лауреат Ленинской премии физик-экспериментатор Самойлов. Этот человек произвел на меня сильное впечатление. Он был уже в возрасте и чем-то походил на Арчибальда Арчибальдовича из «Мастера и Маргариты». В рубашке, с галстуком, очень острого, едкого ума человек. Он научил меня критически подходить ко всему, что вижу. Потом читали знаменитый Айзерман, Коренев, академик Дородницын, чье имя сейчас носит Вычислительный центр Академии наук. Это был уникальный человек, он обычно читал лекции с закрытыми глазами. Когда он обращался к залу, глаза у него были закрыты; наверное, когда поворачивался к доске, то открывал их. А семинары вел недавно скончавшийся, к сожалению, академик Александр Александрович Петров. То есть совсем простые вещи вели у нас люди подобного калибра. Такое сейчас трудно себе представить. На старших курсах, когда я перешел на вновь организованный факультет прикладной математики, деканом там был Никита Николаевич Моисеев, будущий академик. Иными словами, меня окружали люди, которые предопределяли и создавали определенную среду. И мне кажется, что самое сильное влияние человеческих личностей в том, что они задают некую планку. Когда я перешел в экономику, я людей такого масштаба больше не встречал. Ни один из советских академиков-экономистов не стал для меня таким авторитетом, как те люди, которые окружали меня в Физтехе, – это были действительно авторитеты, личности гигантского масштаба. Мне кажется, многие наши сложности связаны с тем, что нам не удалось еще вырастить в области экономики людей такого или подобного масштаба.
  • · 1974: К сожалению, я никого не могу назвать своим персональным учителем, в чью школу я бы попал и там учился и работал. Как-то не сложилось, хотя я учился легко, закончил Физтех с красным дипломом и сразу поступил там в аспирантуру. Моим руководителем был Евгений Александрович Федосов. Когда я в году закончил аспирантуру и защитился, Евгений Александрович не мог оставить меня работать у себя в закрытом институте. У меня еще не было московской прописки, но не это, конечно, было главным. И тогда я попал в Институт бумаги, в лабораторию моделирования процессов целлюлозно-бумажной промышленности. Сначала меня хотели взять заведующим этой лабораторией, но в итоге приняли на должность старшего научного сотрудника. Когда я работал в этом институте, я познакомился с целлюлозно-бумажной отраслью, которая малознакома большинству населения. Я ездил на бумажные комбинаты, видел какие это колоссальные сооружения. На Сыктывкарском лесо-промышленном комбинате бумагоделательные машины были величиной с девятиэтажный дом. Они размельчают древесину, варят эту массу, затем она выливается на сетку девятиметровой ширины, несётся по сетке, застывает. В общем, там своя хитрая технология, а я пытался моделировать этот процесс, очень физически сложный, потому что эта масса вроде и не жидкость, а непонятно что – неоднородная. Я проработал в этой отрасли пять лет, и мне там не очень нравилось. Но зато именно там я получил хорошие навыки общественной деятельности, а я ведь был не очень хорошим общественником. В годы учебы я любил спорт, шахматы, но потом меня затянуло участие в организации и проведении школьных олимпиад типа тех, в которых я участвовал еще в Житомире. Эту деятельность настолько уважали в Физтехе, что мы имели своих представителей в институтском комитете комсомола. И я был ответственным за эту работу
  • · 1980: Все это было очень интересно, но к экономике не имело никакого отношения. И вот в году мой товарищ Сева Гурвич предложил мне перейти в НИИ по ценообразованию. Не то чтобы я очень хотел, но решил попробовать. В качестве старшего научного сотрудника я решал на компьютере какие-то задачи, но чувствовал себя некомфортно, потому что мне казалось, что экономика вся какая-то неупорядоченная, в отличие от точных наук. Но что-то здесь было общее с физикой: был какой-то объект, для которого следовало построить модель. Первый ученый совет, на который я пришел в НИИ цен, произвел на меня шокирующее впечатление. Диалог был примерно такой: «Вот это то-то и то-то, потому что Маркс в третьем томе “Капитала” сказал так-то и так-то». «Да, но вот в четвертом томе он сказал следующее…» И это было всерьез. А я всё-таки защищался в Физтехе, и для меня это было полным безумием. Но потом началась перестройка, которая открыла новые возможности, и в конце 1980-х годов я перешел в Институт народнохозяйственного прогнозирования Академии наук. Его тогда возглавлял Юрий Васильевич Яременко, а моим непосредственным начальником был Виктор Александрович Волконский. Я бы сказал, что эти два человека оказали на меня сильное влияние. На мой взгляд, Волконский был одним из самых интересных людей, и он ведь тоже математик по образованию. Мы там организовали семинары, и я кое-что читал с учебными целями. И тут мне сказали, что есть такая идея – организовать Вышку – и нужно будущих ее преподавателей подтянуть по экономической теории и математике. И Игорь Владимирович Липсиц* предложил мою кандидатуру для лекций по математике, по тем разделам, которые нужны экономистам. Тогда даже такого понятия не было – математика для экономистов. Мне это было любопытно, и я согласился попробовать. Сейчас трудно себе это представить, но до этого времени я никогда регулярно не преподавал. В аспирантское время я подрабатывал в долгопрудненской школе, подменял заболевших учителей. Кстати, одним из моих учеников был Андрей Кузьмичев, сейчас известный доктор наук. Но, видимо, потому, что я занимался олимпиадами, у меня были педагогические навыки. Я плохо знал, как учили экономике в советское время, да еще некий физтеховский снобизм всегда во мне присутствовал. И я, как и все тогда, понимал, что нет у нас учителей, готовых преподавать экономику
  • · К тому времени в Москве прошли летние школы Лондонской школы экономики. И там уже какой-то кружок начал собираться. Меня пригласили прочитать курс для будущих молодых преподавателей, которых сначала нужно было отобрать. С сентября мы вдвоем с Револьдом Михайловичем Энтовым начали читать лекции. Я читал математику, а Револьд Михайлович – экономическую теорию. Я рассказывал про оптимизацию, пытался строить лекции с нуля. Мне было интересно раскрывать в себе талант преподавателя, да еще задача была поставлена чрезвычайно амбициозная: сделать что-то похожее на европейское экономическое образование. Вот так я начал быть учителем, систематически преподавать, хотя сначала для меня это было больше хобби, и я не ощущал, что оно превратится в мою профессию. Сейчас ведь даже трудно представить, с чего мы начинали. Например, я впервые стал знакомиться с таким предметом, как эконометрика. В России никогда такого предмета не было, нигде его не преподавали. Конечно, часть эконометрических методов читали, но под другими названиями. У нас что-то такое в курсе статистики могло быть, в методах обработки информации, но такой науки, как эконометрика, не было. Приходилось быть учеником и учителем одновременно. Это очень тяжелый, но чрезвычайно интересный опыт: все было совсем не так, как когда-то в Физтехе, где мэтры, крупнейшие ученые, по отработанным программам занимались с юнцами, учили их тому, что сами знали, может быть, лучше, чем большинство ученых в мире. Тут было совсем по-другому. Мы учились в Роттердаме, куда я ездил на месяц-полтора каждый год. Именно там я понял, как надо учить. Это была очень насыщенная жизнь: библиотека, люди, методические занятия. Познакомился с голландскими профессорами и от них стремился взять побольше, а потом отдать как можно больше своим студентам. Это было удивительное ощущение – на работу ходил как на праздник. Весь первый год работы в Вышке – замечательное время. Нам было так интересно сюда ездить, общаться друг с другом, и студенты были такие интересные и очень мотивированные. Они искали себя. Мы мало что знали в экономике – и они мало что знали в экономике. И мы, и они впитывали все. Начало моих занятий экономикой и преподавания оказалось совершенно удивительным, и я благодарен судьбе за это.
  • · * Игорь Липсиц включен Минюстом в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Награды и поощрения

  • · Почетная грамота НИУ ВШЭ (март 2024)
  • · Благодарность мэра Москвы (декабрь 2022)
  • · Почетная грамота Высшей школы экономики (декабрь 2022)
  • · Диплом "Основатель Вышки" (ноябрь 2022)
  • · Благодарность НИУ ВШЭ (март 2022)
  • · Благодарность Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ (июнь 2021)
  • · Медаль "Признание - 25 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (июнь 2019)
  • · Благодарность Правительства Российской Федерации (июнь 2018)
  • · Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (ноябрь 2012)
  • · Почетный знак I степени Высшей школы экономики (сентябрь 2011)
  • · Благодарность Высшей школы экономики (апрель 2009)
  • · Почетная грамота Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (ноябрь 2007)
  • · Почетная грамота Федеральной службы по надзору в сфере образования (сентябрь 2007)
  • · Благодарность Высшей школы экономики (сентябрь 2007)
  • · Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (ноябрь 2002)
  • · Медаль "В память 850-летия Москвы" (декабрь 1997)
  • · Лучший преподаватель — 2017–2018, 2014–2015, 2011–2012
  • · Лауреат премии "Золотая Вышка" 2013 в номинации Вклад в развитие Школы
  • · Лауреат премии "Золотая Вышка" 2001 в номинации Достижения в преподавательской деятельности

Гранты и проекты

  • · на соискание учёной степени кандидата наук

Идентификаторы исследователя

Публикации (21)

Сборник заданий Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба»

2024 · BOOK · ru

В сборник вошли задания Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» по математике за 2019 – 2022 годы, по информатике за 2020 – 2023 годы, по финансовой грамотности за 2020 – 2023 годы, по основам бизнеса за 2020 -2023 годы, по экономике за 2018 – 2023 годы. Олимпиада проводится в два этапа: первый (отборочный) – в дистанционном формате, второй (заключительный) в очном. В сборник по каждому профилю включены перечень и содержание тем, ответы и решения (ключи) и другие материалы только заключительных этапов.

ПРИМЕНЕНИЕ EM-АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОИСКА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ВО ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ

2020 · CHAPTER · ru

Наиболее известным подходом к анализу структурных сдвигов является процедура, которую предложили Bai и Perron. При обосновании метода авторами было выдвинуто множество предпосылок, что приводит к ограничениям в применимости данного метода. Альтернативным способом поиска структурных сдвигов может стать адаптированная версия EM-алгоритма.

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10 - 11 классы общеобразоват. орг. Математический профиль.

2018 · BOOK · ru

В пособии содержится математическое описание традиционных для дисциплин по финансовой грамотности вопросов: простых и сложных процентов, учета разновременных финансовых потоков, расчета цены финансовых инструментов и оценки инвестиционных проектов. Значительное место уделено примерам решения задач. Для описания и оценки рисков, связанных с финансовыми операциями, активно используются понятия теории вероятностей и математической статистики. Материалы носят избыточный характер и предполагают возможность школьника самостоятельно освоить разделы, касающиеся теории вероятностей и статистики.

Taking into account the rate of convergence in CLT under Risk evaluation on financial markets

2017 · ARTICLE · en

This paper examines “fat tails puzzle” in the financial markets. Ignoring the rate of convergence in Central Limit Theorem (CLT) provides the “fat tail” uncertainty. In this paper, we provide a review of the empirical results obtained “fat tails puzzle” using innovative method of Yuri Gabovich based on the rate of convergence in CLT to the normal distribution, which is called G-bounds. Constructed G-bounds evaluate risk in the financial markets more carefully than models based on Gaussian distributions. This statement was tested on the 24 financial markets exploring their stock indexes. Besides, this has tested Weak-Form Market Efficiency for investigated markets. As a result, we found out the negative correlation between the weak effectiveness of the stock market and the thickness of the left tail of the profitability density function. Therefore, the closer the risk of losses on the stock market to the corresponding risk of loss for a normal distribution, the higher the probability that the market is weak effective. For non-effective markets, the probability of large losses is much higher than for a weak effective.

Эконометрическое оценивание риска на финансовых рынках и его связь с гипотезой эффективности рынка.

2016 · CHAPTER · ru

В докладе предлагается способ оценки риска финансовых активов, основанный на учете скорости сходимости годовой доходности актива к нормальному распределению. Проверено на данных российского фондового рынка, что на левом конце распределения предложенная методика дает более осторожную оценку риска, по сравнению с нормальным распределением и GARCH-моделью, то есть лучше учитывает "толстые хвосты". "Толщина хвоста" используется, как индикатор эффективности рынка в смысле Фама. С помощью построения logit-модели по межстранновым данным показано, что надежным индикатором эффективности/неэффективности рынка является "толщина хвоста" на уровне минус 5 - 6 стандартных отклонений.

Оценка рисков на финансовых рынках с учетом скорости сходимости к нормальному распределению

2016 · CHAPTER · ru

Данная статья посвящена головоломке “толстых хвостов на финансовых рынках”. Игнорирование скорости сходимости к нормальному распределению в Центральной предельной теореме (ЦПТ) приводит к образованию “толстых левых хвостов” распределений доходностей на финансовых рынках. В этой статье мы предлагаем обзор эмпирических результатов оценки "толстых хвостов" с использованием инновационного метода Юрия Габович основанном на скорости сходимости к нормальному распределению в ЦПТ, который называется G-границы. Построенные G-границы оценивают риски на финансовых рынках более точно, чем модели, основанные на гауссовских распределений. Данное утверждение было протестировано на 24 финансовых рынках. Так же, для исследуемых фондовых рынков, был проведен анализ гипотезы о слабой информационной эффективности Формы. В результате, эмпирически, была выявлена отрицательная корреляция между слабой эффективностью фондового рынка и толщиной левого хвоста распределения доходностей на нем. Показано, что чем ближе риск потерь на фондовом рынке к соответствующему риску потери для нормального распределения, тем выше вероятность, что рынок является слабоэффективным.

Оценка рисков на финансовых рынках с учетом скорости сходимости к нормальному распределению

2016 · CHAPTER · ru

Практические эконометрические исследования давно показали, что на финансовых рынках, наблюдаемый распределения, такие как доходности акций, движение цены на фондовый индекс и распределение цен на производные финансовые инструменты не являются нормальными. Не смотря на этот факт, основные теоретические модели оценки рисков на финансовых рынка, предлагают воспользоваться стандартным или log нормальным распределениями, как бенчмарком оценки рисков. Данное допущение провидит к тому, что инвесторы, используя такие модели как VAR, встречаются с риском больших потерь значительно чаще, чем предсказывают модели, основанные на нормальности доходностей на финансовых рынках. Так на уровне шести стандартных отклонений исторические значения VaR в десять миллионов раз превосходят квантили нормального распределения. В литературе этот феномен получил название проблемы толстых (или тяжелых) хвостов распределения.

Эконометрика, Big Data и информационные системы

2015 · CHAPTER · ru

В докладе анализируются сходство и различия современных эконометрических методов, методов Big Data и методов машинного обучения, а также обсуждаются возможные пути интеграции этих подходов

Total negative effect on environment and economic growth

2015 · ARTICLE · en

T he goal of our research was to test an inverted U-shaped relation between negative effect on environment and GDP per capita in developed and developing countries and in case of estimation of significant results to reveal the main factors that decrease the level of pollution.

Учителя

2013 · CHAPTER · ru

Курсы (4)