Солодков Василий Михайлович

Вернуть все! Советские вклады, замороженные в Сбербанке в ходе «павловской» реформы 1991 года, надо компенсировать в полном объеме

2013 · ARTICLE · ru

Решение государства вернуться к вопросу о компенсации гражданам советских вкладов в Сбербанке и Госстрахе на общую сумму более 340 млрд рублей, замороженных в ходе денежной реформы начала 1991 года.

Разговор о понятиях: Появится ли в России термин, обозначающий индикативную ставку для кредитного рынка?

2013 в печати · ARTICLE · ru

Часто от бизнеса и власти можно слышать упреки в адрес Центробанка, поддерживающего ставку рефинансирования на высоком уровне. Дескать, это мешает банкам снижать кредитные ставки для экономики. На самом же деле Центробанк, как кредитор последней инстанции и основной источник ликвидности на рынке, фондирует банки не по ставке рефинансирования.

Вернуть всё?

2013 · ARTICLE · ru

Советские вклады, замороженные в Сбербанке в ходе «павловской» реформы 1991 года, надо компенсировать в полном объеме

Arm's length method for comparing rating scales

2013 · ARTICLE · en

Investors are being encouraged after the global crisis to reduce their dependence on the largest credit rating agencies for risk assessments of companies and securities. Comparing risk assessments from different sources rapidly becomes non-trivial when more than three credit rating agencies are involved. We propose a method for comparing rating scales, and hence constructing correspondence diagrams and tables, thereby treating the rating scales used by different agencies as objects of study. Scales are compared by looking at sets of ratings assigned to similar entities (hereinafter banks) with the assumption that the risk being measured by each credit rating agency is the same for a given rated entity at a given point in time. Studying international bank ratings for a five-year period shows that there are subtle differences for the largest credit rating agencies. A mechanism for constructing mappings between scales could lead to more competition with new credit rating agencies.

Анализ математических моделей Базель II (второе издание)

2013 · BOOK · ru

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации «Банковское дело».

Arm's Length Method for Comparing Rating Scales

2012 · PREPRINT · en

Investors are being encouraged after the global crisis to reduce their dependence on the largest credit rating agencies for risk assessments of companies and securities. Comparing risk assessments from different sources rapidly becomes non-trivial when more than three credit rating agencies are involved. We propose a method for comparing rating scales, and hence constructing correspondence diagrams and tables, thereby treating the rating scales used by different agencies as objects of study. Scales are compared by looking at sets of ratings assigned to similar entities (in this case banks) with the assumption that the risk being measured by each credit rating agency is the same for a given rated entity at a given point in time. Two ratings assigned by two credit rating agencies may differ for two reasons: the two agencies have different opinions about the relative positioning of the rated entity (e.g., issuer or security) with respect to the universe of other rated entities; both agencies position the rated entity with respect to the universe of other rated entities in the same way, but they use different symbols to represent this position. Type 1 differences should disappear when a large number of ratings are considered. The existence of type 2 differences will require a mapping from one rating scale to another. Studying international bank ratings for a five-year period shows that there are type 2 differences for the largest credit rating agencies. A mechanism for constructing mappings between scales could lead to more competition with new credit rating agencies.

Динамический анализ бизнес-моделей российских банков в период 2006–2009 гг.

2012 · PREPRINT · ru

Представлен комплексный анализ бизнес-моделей ведущих, средних и малых российских коммерческих банков в динамике с 2006 г. по 2009 г. В его основе лежит группировка кредитных организаций по принципу однородности результатов их операционной и финансовой деятельности. При оценке бизнес-моделей учитывается структура активов и обязательств, уровень прибыльности и ликвидности банков. Показано, как меняются стратегии выстраивания банковского бизнеса до и в период финансового кризиса 2008 г. Кроме этого, выявлены доминирующие модели поведения ведущих банков, а также определены группы банков, которые отличаются высокой частотой смены бизнес-моделей.

О безотзывных вкладах и депозитных сертификатах

2012 · ARTICLE · ru

Уже который год на разных уровнях государственных структур обсуждается проблема нехватки у российских банков длинных ресурсов, и все не угасают споры вокруг предлагаемой меры решения данной проблемы: введения безотзывных вкладов. Эта статья посвящена детальному рассмотрению всех положительных и отрицательных аспектов подобного решения. Авторы пишут о его возможных последствиях для банковской системы нашей страны и предлагают альтернативную меру: заимствование успешного опыта Соединенных Штатов Америки в использовании депозитных сертификатов. Адаптация лучших зарубежных практик в области управления ликвидностью в банках позволит решить стоящую проблему без необходимости внесения существенных изменений в законодательство, уверены авторы. В статье вы также найдете подробные комментарии к юридическим аспектам всех предлагаемых нововведений.

Arm's Length Method for Comparing Rating Scales

2012 · CHAPTER · en

EBES 2012 Warsaw Conference Program and Abstract Book

2012 · BOOK · en