DSA Faculty
API
← к списку преподавателей

Сорокин Илья Анатольевич

Факультет экономических наук

Профиль на hse.ru ↗ тел.: 27380
Публикаций
10
Языков
1
Наград
3
Конференций
0
Профиль Публикации (10) Курсы (19)

Профессиональные интересы

фондовые рынкиинвестиционные стратегиидивидендные акциипредпринимательское право

Должности

  • Доцент — Факультет экономических наук, Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Био

  • · Начал работать в НИУ ВШЭ в 2017 году.

Образование

  • 2024 · Кандидат экономических наук: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
  • 2019 · Аспирантура: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики",
  • 2017 · Бакалавриат: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация «Бакалавр юриспруденции»
  • 2016 · Магистратура: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", специальность «Финансы и кредит», квалификация «Магистр»
  • 2014 · Бакалавриат: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", квалификация «Бакалавр экономики»

Опыт работы

  • · 2013 - 2024: : Институт макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития России, научный сотрудник
  • · 2017 - н.в.: : НИУ ВШЭ, факультет экономических наук, старший преподаватель

Награды и поощрения

  • · Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2026)
  • · Благодарность Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков НИУ ВШЭ (декабрь 2021)
  • · Лучший преподаватель — 2024

Идентификаторы исследователя

Публикации (10)

Рынок ценных бумаг: учебник для вузов, 6-е изд., перераб. и доп.

2025 · BOOK · ru

Коллектив авторов подготовил данный учебник на основе курсов лекций, прочитанных в НИУ «ВШЭ», с учетом новых тенденций развития финансовых рынков и современных требований к подготовке специалистов для работы на рынке ценных бумаг. Учебник предназначен для бакалавриата и специалитета вузов, студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит», а также для специалистов по магистерским программам «Финансовые рынки и финансовые институты», «Финансовый инжиниринг» и «Фондовый рынок и инвестиции». В данном издании освещаются практически все основные вопросы, содержащиеся в действующих стандартах этих дисциплин. Соответствует актуальным требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических специальностей вузов, а также для всех, кто интересуется современной экономикой.

Виртуальный юридический адрес в концепции цифрового профиля юридического лица

2022 · ARTICLE · ru

В статье рассмотрено понятие цифрового профиля юридического лица и его взаимосвязь с виртуальным юридическим адресом. Проанализированы преимущества регистрации юридических лиц без указания адреса в пределах места нахождения, а также возможные проблемы и негативные последствия такой реформы. Предложены поправки в федеральные законы, позволяющие реализовать введение виртуального адреса вместо физического адреса в пределах места нахождения и способствовать практическому внедрению концепции цифрового профиля юридического лица.

PDF ↗

Повышение эффективности управления государственной собственностью региона

2021 · BOOK · ru

Монография подготовлена на базе исследования на тему: «Подготовка предложений по повышению эффективности управления государственной собственностью в Российской Федерации как одного из источников внутреннего финансирования дефицита консолидированных региональных бюджетов. Методологическое и теоретическое обоснование совершенствования существующей модели управления государственной собственностью с учетом международного опыта», проведенного для Администрации Президента Российской Федерации в 2017-2018 гг. (ТЗ №130 от 2017 г.). Научное исследование посвящено вопросам управления государственной собственностью на уровне российского региона. Рассмотрены все основные стороны процесса управления госсобственностью под углом зрения наиболее значимых проблем, актуальных для современного этапа развития российской экономики. Предложены возможные пути решения выявленных проблем, нацеленные на повышение эффективности управленческого процесса имеющимися у регионов объектами государственной собственности. Для студентов экономических специальностей, работников органов государственной власти и управления, а также для всех интересующихся вопросами управления объектами государственной собственности на региональном и муниципальном уровне.

PDF ↗

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОДИВИДЕНДНЫХ СТРАТЕГИЙ НА РЫНКАХ ЭКОНОМИК АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

2021 · ARTICLE · ru

Стратегии инвестирования, связанные с использованием акций, по которым выплачивается высокая дивидендная доходность, известны финансовой науке уже более 30 лет. Они остаются актуальным и в наши дни. Большинство исследований на эту тему посвящено изучению эффективности высокодивидендных стратегий в рамках одного рынка, а межстрановый анализ является редкостью или затрагивает малое количество рынков. Цель работы - оценка эффективности высокодивидендных стратегий на рынках всех экономик, входящих в АТЭС, за исключением Брунея и Папуа - Новой Гвинеи, начиная с 2002 г. и по настоящее время. При выполнении исследования применены как известные, так и разработанные авторами модификации классической высокодивидендной стратегии. В работе проверяются гипотезы, касающиеся влияния различных факторов, таких как число акций в портфеле, месяц формирования портфеля, отнесение экономики к числу развитых или развивающихся, на доходность высокодивидендных портфелей. Кроме того, рассматривается гипотеза о том, что значимость высокодивидендной аномалии на различных рынках сохраняется, но снижается со временем. Результаты показывают разные уровни эффективности высокодивидендных стратегий, а также неодинаковое влияние рассмотренных факторов на рынках развитых и развивающихся экономик АТЭС. Так, высокодивидендные стратегии в целом более эффективны на развивающихся рынках, но при росте рынка они увеличивают свою аномальную доходность только на развитых рынках. В исследовании сделан вывод о том, что количество акций в высокодивидендном портфеле напрямую влияет на результат его работы. Полученные результаты имеют теоретическое и практическое значение и могут быть применены при составлении реального инвестиционного портфеля.

DOI ↗ PDF ↗

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОКОДИВИДЕНДНЫХ СТРАТЕГИЙ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ

2020 · ARTICLE · ru

В конце прошлого столетия был выявлен новый вид аномалии на американском рынке акций — аномалия, связанная с более высокой доходностью бумаг, имеющих высокую дивидендную доходность. С тех пор эффективность высокодивидендных стратегий исследовалась многими авторами не только на американском, но и на других рынках. При этом результаты проведенных исследований оказались противоречивыми. В этой связи было бы интересно провести тестирование изучаемой стратегии на длинном горизонте с привлечением максимально возможного числа национальных индексов. В работе проведен сравнительный анализ эффективности высокодивидендных стратегий на основе 38 индексов из 32 стран и экономик, а также выявлены новые факторы, влияющие на доходность высокодивидендных портфелей.

PDF ↗

ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" НА ПРЕДМЕТ СООТВЕТСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕЛЯМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

2020 · ARTICLE · ru

В статье проводится анализ элементов государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» с точки зрения направленности на достижение национальных целей развития страны на период до 2024 года и на предмет формирования единого программно-целевого контура. Даются рекомендации в части уточнения некоторых элементов данной государственной программы. Выдвигаются предложения по оценке её эффективности.

DOI ↗ PDF ↗

Оценка эффективности высокодивидендных стратегий на различных рынках

2019 · ARTICLE · ru

В статье проводится оценка эффективности инвестиционных стратегий, предполагающих использование акций с высокой дивидендной доходностью, на рынках Германии, Франции, России, ЮАР и Бразилии. Анализируется эффективность такого рода стратегий на основе имеющихся работ по теме, а также предлагается разработанная автором методика модификации таких стратегий для получения большей прибыли. Период исследования составил 13 лет — с 2006 по 2018 г. Модификации высокодивиденд- ных стратегий связаны, во-первых, с различным месяцем входа на рынок, во-вторых, с различным базовым числом акций в портфеле, в-третьих, с исключением или удвоением веса акции с наибольшей дивидендной доходностью в портфеле. Сделаны выводы о различной эффективности высокодивидендных стратегий на рынках развитых и развивающихся стран, что предположительно связано с различной степенью эффективности данных рынков. Так, на рынках Германии и Франции большая часть рассмотренных портфелей показала доходность ниже рыночной, на рынках Бразилии и ЮАР – значительно выше рыночной. На российском рынке высокодивидендные портфели оказались более доходными на всем временном промежутке исследования в целом за счет высокой доходности за последние три года. Эффективность рассмотренных портфелей на развивающихся рынках подтверждается и при рассмотрении показателя риска/доходности — коэффициента Шарпа. Также показано, что гипотезы о возможности получения прибыли выше рыночной в случае использования модификаций классических высокодивидендных стратегий подтверждаются. Тем не менее различные модификации показали разнонаправленное влияние на конечную доходность стратегий, что свидетельствует о необходимости индивидуального изучения особенностей конкретного рынка перед использованием высокодивидендных стратегий.

DOI ↗

Оценка эффективности высокодивидендных стратегий на американском рынке

2019 · ARTICLE · ru

В 80–90-е гг. ХХ в. экономистами было исследовано множество явлений, которые получили название «рыночные аномалии». Одной из стратегий, основанной на рыночных аномалиях, была стратегия инвестирования, основным критерием отбора акций в которой является их высокая дивидендная доходность. В представленной работе проверяется гипотеза о том, что аномалия, связанная с высокодивидендными акциями, наличие которой на американском рынке выявлялось вплоть до начала XXI в., перестала существовать в настоящее время, а также исследуется вопрос о возможности улучшения результатов высокодивидендных стратегий путем их модификации.

Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке

2014 · ARTICLE · ru

В статье рассматриваются инвестиционные стратегии, основанные на формировании портфеля акций с высокой дивидендной доходностью. Анализируется их сущность и общая эффективность применения на мировых фондовых рынках. Предлагается авторский подход к созданию портфеля высокодивидендных акций, позволяющий достигать лучших показателей доходности относительно рыночного индекса.

PDF ↗

Анализ дивидендов российских компаний

2014 · CHAPTER · ru

Цель данной работы – на основе анализа поведения акций российских компаний, выплачивающих высокие дивиденды, определить возможности для формирования прибыльных инвестиционных вложений. Для исследования выбраны акции 19 ликвидных компаний, как наиболее привлекательные с точки зрения высокой дивидендной доходности. Были построены зависимости доходности акции в сравнении с доходностью индекса ММВБ за последние три года (отдельно за 2010, 2011 и 2012гг). В основу построения взяты цены закрытия на конец каждого дня торгов. Обнаружено, что из некоторых бумаг лучше выходить по определенной дате, а из некоторых – по достижении определенной цены относительно цены отсечки.

PDF ↗

Курсы (19)