Пильник Николай Петрович

The Use of Relaxation of Complementary Slackness Conditions for Jointing in General Equilibrium Models

2021 · CHAPTER · en

О пределах влияния ключевой ставки Банка России на показатели российской банковской системы

2020 · ARTICLE · ru

В статье представлено несколько сценариев развития ситуации в российской банковской системе в зависимости от разных вариантов изменения ключевой ставки Банка России. Сценарии рассчитаны с помощью оптимизационной модели банковской системы России, построенной по принципам моделей общего равновесия, и эконометрической надстройки, позволяющей использовать согласованные сценарии экзогенных переменных.

On Limits of the Influence of the Bank of Russia Key Rate on Indicators of the Russian Banking System

2020 · ARTICLE · en

The article presents several scenarios for the development of the situation in the Russian banking system depending on different variants of changes in the Bank of Russia key rate. The scenarios are calculated using an optimization model of the Russian banking system, built on the principles of general equilibrium models, and an econometric add-on that allows the use of consistent scenarios of exogenous variables.

The model of the Russian banking system with indicators nominated in rubles and in foreign currency

2019 · CHAPTER · en

We propose a model of the Russian banking system. It is based on the problem of a macroeconomic agent ”bank” which is modelled according to the principles of aggregated description, optimality and perfect foresight. To derive the equations of the model, we use the original method of relaxation of complementary slackness conditions. The model successfully reproduces main indicators of the banking system,

The Relaxation of Complementary Slackness Conditions as a Regularization Method for Optimal Control Problems

2019 · ARTICLE · en

A new approach to the transformation of solutions of optimal control problems based on the special form of relaxation of complementary slackness conditions is presented. The proposed approach is tested on the Russian banking system model, which is derived as a solution of a linear nonautonomous optimization problem with mixed constraints. It is shown that the use of this method regularizes the model in a sense it becomes applicable for the forecasting of the main Russian banking indicators.

The Relaxation of Complementary Slackness Conditions in Dynamic General Equilibrium Models

2019 · ARTICLE · en

We propose a description and explanation of a heuristic approach that can be used in applied dynamic economic models containing agent optimization problems. Solving such problems, we can obtain a system containing differential and algebraic equations, inequalities, and complementary slackness conditions. These conditions significantly complicate the analysis of such models even at the calibration stage. We show that the natural assumption about the alternation of regimes defined by the method of the resolution of the complementary slackness conditions allows us to pass to relations that are more regular and convenient from the point of view of the model’s calibration.

Оценка эффектов шоков валютного рынка на показатели российской банковской системы

2019 · ARTICLE · ru

В статье представлены несколько сценариев развития ситуации в российской банковской системе в зависимости от разных вариантов изменения обменного курса рубля к доллару. Сценарии рассчитаны с помощью оптимизационной модели банковской системы России, построенной по принципам моделей общего равновесия, и эконометрической надстройки, позволяющей использовать согласованные сценарии экзогенных переменных.

Корректировка системы балансов в качестве основы моделей общего экономического равновесия.

2018 · ARTICLE · ru

В статье анализируется одна из характерных причин низкой точности моделей общего экономического равновесия: несоответствие модельных балансов их статистическим аналогам. Предлагается метод, с помощью которого можно решить проблему сознательного игнорирования в модели части статистических переменных, сохраняя при этом справедливость балансовых соотношений. Показано, что за счет введения в модель небольшого числа дополнительных переменных оказывается возможным адаптировать иногда избыточно подробные статистические данные к конкретной модели и ее системе показателей так, чтобы и на модельном уровне сохранялись балансовые равенства. На примере модели фирмы-производителя – блока модели общего равновесия - показано, что при корректной записи финансовых балансов в модели оказывается возможным восстановить всю систему балансовых соотношений, содержащую информацию о движении денежных средств, переоценках и счетах бухгалтерского баланса. В представленной модели фирма максимизирует полезность потока дивидендов в базовых ценах, управляя траекториями выпуска, инвестиций, денежных остатков, объема накопленных заимствований и запаса валюты.

Обобщенная многопродуктовая декомпозиция элементов использования ВВП России

2018 · ARTICLE · ru

В статье предлагается новый метод декомпозиции ВВП и его элементов, основанный на идее о том, что каждый компонент может быть представлен как некоторая комбинация небольшого количества агрегатов. Предложенный метод обладает рядом важных теоретических свойств, обеспечивающих корректность его применения, и с высокой точностью воспроизводит статистику. Приводится теоретическое обоснование процедуры, подробно рассматривается декомпозиция на три продукта. Рассматривается разложение как величин в текущих ценах, так и величин в постоянных ценах. Предложенная декомпозиция обладает целым рядом преимуществ посравнению с предложенными ранее. Во-первых, она не предполагает привязку модельных продуктов к наблюдаемым в статистике величинам. Во- вторых, разложение проводится на большее число ненаблюдаемых продуктов, при этом полученные в результате разложения продукты и их цены могут быть разумным образом проинтерпретированы. Наконец, важным отличием от предыдущих процедур является нелинейность разложения продукта в постоянных ценах. Помимо этого, в работе предлагается метод гармонизации статистики по ВВП и его элементам, который необходим для корректной работы с этими рядами после двух недавних изменений в методологии подсчета этих показателей Росстатом.

Методика построения модели внешнеэкономической деятельности экономики России

2018 · ARTICLE · ru

Представлена методология, позволяющая анализировать и прогнозировать динамику внешнеэкономической деятельности экономики России, описанную в рамках платежного баланса. На основе этой методики строится модель, состоящая из эконометрических и балансовых соотношений, позволяющая с достаточно высокой точностью описывать несколько десятков показателей платежного баланса. Модель приспособлена для среднесрочного прогнозирования помесячной и квартальной динамики показателей. В качестве демонстрации работоспособности модели представлены соотношения модельных и статистических данных по широкому кругу показателей, включающих в себя валютный курс. Модель позволяет рассматривать различные сценарии состояния платежного баланса России в зависимости от комбинации внешних условий, описывающих цены на мировых товарных рынках, состояние наиболее крупных национальных экономик и проводимой экономической политики.